Сравнение AMECX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AMECX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMECX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 2.83% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -5.27% | 12.58% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AMECX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.35% против 12.25% соответственно.
AMECX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.35%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMECX и SCHD
AMECX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
AMECX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AMECX
SCHD
Сравнение AMECX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMECX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.88 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.32 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.05 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 3.55 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMECX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.88 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.58 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AMECX и SCHD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMECX и SCHD
Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.73% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок AMECX и SCHD
Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMECX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -33.37% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -12.74% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.78% | -16.85% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -33.37% | +7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -3.43% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -3.34% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.75% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMECX и SCHD
American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что AMECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMECX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 2.33% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 7.96% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 15.69% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 14.40% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 16.70% | -6.03% |