Сравнение AMECX с CAIBX
AMECX (American Funds The Income Fund of America Class A) and CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A) are both Diversified Portfolio funds from American Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, AMECX returned 8.40%/yr vs 8.02%/yr for CAIBX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. AMECX charges 0.56%/yr vs 0.58%/yr for CAIBX.
Доходность
Сравнение доходности AMECX и CAIBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMECX показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 11.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMECX имеют среднегодовую доходность 8.40%, а акции CAIBX немного отстают с 8.02%.
AMECX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.11%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 8.40%
- Всё время*
- 7.76%
CAIBX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 8.02%
- Всё время*
- 9.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AMECX и CAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.05% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -5.27% | 12.58% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 11.17% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
Correlation
The correlation between AMECX and CAIBX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1987 г. | 0.91 |
The correlation between AMECX and CAIBX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMECX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск
AMECX
CAIBX
Сравнение AMECX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMECX | CAIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.87 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 11.47 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMECX и CAIBX
Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, примерно равная максимальной просадке CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и CAIBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMECX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -43.68% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -6.47% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.58% | -8.89% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.78% | -17.65% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -25.28% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -3.79% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.62% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMECX и CAIBX
American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) имеют волатильность 1.75% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMECX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.84% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 6.58% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.37% | 8.17% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 9.98% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 10.77% | -0.14% |
Сравнение комиссий AMECX и CAIBX
AMECX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CAIBX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMECX и CAIBX
Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности CAIBX в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.23% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.06% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AMECX and CAIBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CAIBX has higher volatility (1.84%) compared to AMECX (1.75%). In terms of maximum drawdown, AMECX dropped -41.92% vs CAIBX's -43.68%.
CAIBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMECX и CAIBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор