PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMECX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMECX с CAIBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMECX (American Funds The Income Fund of America Class A) and CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A) are both Diversified Portfolio funds from American Funds. Over the past 10 years, AMECX returned 8.51%/yr vs 7.94%/yr for CAIBX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AMECX charges 0.56%/yr vs 0.59%/yr for CAIBX.

Доходность

Сравнение доходности AMECX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции AMECX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.94% соответственно.

AMECX

1 день
0.33%
1 месяц
0.95%
С начала года
6.34%
6 месяцев
7.37%
1 год
15.78%
3 года*
13.76%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.51%

CAIBX

1 день
0.57%
1 месяц
2.03%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.56%
1 год
18.52%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.54%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMECX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		6.34%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.79%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Correlation

The correlation between AMECX and CAIBX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1987 г.

0.91

The correlation between AMECX and CAIBX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America Class A

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с SCHDAMECX с VTIAMECX с AGTHXAMECX с BLPAXAMECX с SPY
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с DJIACAIBX с VIGCAIBX с GSBFXCAIBX с ANWPX

Доходность на риск

AMECX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMECX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMECXCAIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.34

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.31

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.89

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

11.49

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMECX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMECXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.34

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.92

-0.20

Просадки

Сравнение просадок AMECX и CAIBX

Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, примерно равная максимальной просадке CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и CAIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMECXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-43.68%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-6.47%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.58%

-8.89%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

-17.65%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-25.28%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-3.81%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.63%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и CAIBX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 2.06%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMECXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.47%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

6.42%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

8.00%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

9.98%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

10.88%

-0.20%

Сравнение комиссий AMECX и CAIBX

AMECX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CAIBX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и CAIBX

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности CAIBX в 7.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.41%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.22%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AMECX and CAIBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CAIBX has higher volatility (2.47%) compared to AMECX (2.06%). In terms of maximum drawdown, AMECX dropped -41.92% vs CAIBX's -43.68%.

CAIBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMECX и CAIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор