PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMECX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMECX с CAIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AMECX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMECX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		1.65%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции AMECX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 8.35% против 7.54% соответственно.

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%

CAIBX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.25%
1 год
16.20%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America Class A

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAXAMECX с SPY
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с GSBFXCAIBX с DJIACAIBX с ANWPX

Сравнение комиссий AMECX и CAIBX

AMECX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CAIBX в 0.59%.

CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

AMECX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMECX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMECXCAIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.62

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.20

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.01

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

9.18

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMECX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMECXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.91

-0.19

Корреляция

Корреляция между AMECX и CAIBX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и CAIBX

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности CAIBX в 7.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.65%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%

Просадки

Сравнение просадок AMECX и CAIBX

Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, примерно равная максимальной просадке CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и CAIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMECXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-43.68%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.37%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

-17.65%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-25.28%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-4.85%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-3.82%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.83%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и CAIBX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 3.35%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMECXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.72%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

6.12%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

10.19%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

9.95%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

10.87%

-0.20%