PortfoliosLab logo
Сравнение AMECX с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMECX и CAIBX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AMECX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,710.33%
2,250.00%
AMECX
CAIBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMECX:

1.21

CAIBX:

1.28

Коэф-т Сортино

AMECX:

1.64

CAIBX:

1.74

Коэф-т Омега

AMECX:

1.25

CAIBX:

1.26

Коэф-т Кальмара

AMECX:

1.45

CAIBX:

1.52

Коэф-т Мартина

AMECX:

7.17

CAIBX:

7.37

Индекс Язвы

AMECX:

1.73%

CAIBX:

1.84%

Дневная вол-ть

AMECX:

10.27%

CAIBX:

10.60%

Макс. просадка

AMECX:

-44.40%

CAIBX:

-42.62%

Текущая просадка

AMECX:

-1.95%

CAIBX:

-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции AMECX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 6.70% против 5.53% соответственно.


AMECX

С начала года

3.59%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

1.90%

1 год

12.66%

5 лет

10.13%

10 лет

6.70%

CAIBX

С начала года

4.38%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

2.44%

1 год

13.66%

5 лет

9.56%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMECX и CAIBX

AMECX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CAIBX в 0.59%.


График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAIBX: 0.59%
График комиссии AMECX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMECX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMECX и CAIBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMECX
Ранг риск-скорректированной доходности AMECX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMECX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMECX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMECX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMECX: 1.21
CAIBX: 1.28
Коэффициент Сортино AMECX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMECX: 1.64
CAIBX: 1.74
Коэффициент Омега AMECX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMECX: 1.25
CAIBX: 1.26
Коэффициент Кальмара AMECX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMECX: 1.45
CAIBX: 1.52
Коэффициент Мартина AMECX, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AMECX: 7.17
CAIBX: 7.37

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
1.28
AMECX
CAIBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и CAIBX

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности CAIBX в 5.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
6.20%6.38%3.66%6.98%6.67%2.80%5.37%7.63%4.97%3.09%5.09%3.66%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
5.57%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.24%3.80%4.68%3.52%3.62%4.67%

Просадки

Сравнение просадок AMECX и CAIBX

Максимальная просадка AMECX за все время составила -44.40%, примерно равная максимальной просадке CAIBX в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.95%
-1.61%
AMECX
CAIBX

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и CAIBX

American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) имеют волатильность 7.20% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.20%
7.30%
AMECX
CAIBX