PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMECX с AMRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMECX с AMRMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMECX (American Funds The Income Fund of America Class A) and AMRMX (American Funds American Mutual Fund Class A) are both mutual funds - AMECX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while AMRMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AMECX returned 8.51%/yr vs 11.22%/yr for AMRMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AMECX charges 0.56%/yr vs 0.58%/yr for AMRMX.

Доходность

Сравнение доходности AMECX и AMRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у AMRMX с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям AMRMX по среднегодовой доходности: 8.51% против 11.22% соответственно.

AMECX

1 день
0.33%
1 месяц
0.95%
С начала года
6.34%
6 месяцев
7.37%
1 год
15.78%
3 года*
13.76%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.51%

AMRMX

1 день
0.62%
1 месяц
2.96%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.89%
1 год
17.29%
3 года*
15.50%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMECX и AMRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		6.34%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		6.66%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%21.53%-2.25%17.53%

Correlation

The correlation between AMECX and AMRMX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1986 г.

0.92

The correlation between AMECX and AMRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America Class A

American Funds American Mutual Fund Class A

Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с SCHDAMECX с VTIAMECX с AGTHXAMECX с BLPAXAMECX с SPY
Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AADTXAMRMX с AEPGXAMRMX с VFAIX

Доходность на риск

AMECX vs. AMRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMECX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMECXAMRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.89

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.64

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.26

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

9.05

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMECX vs. AMRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRMX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и AMRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMECXAMRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.89

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.71

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AMECX и AMRMX

Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки AMRMX в -48.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и AMRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMECXAMRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-48.75%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-7.92%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.58%

-12.96%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

-15.31%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-29.81%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.96%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.97%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и AMRMX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 2.06%, в то время как у American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMECXAMRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.33%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

7.34%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

9.48%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

12.50%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

14.12%

-3.44%

Сравнение комиссий AMECX и AMRMX

AMECX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AMRMX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и AMRMX

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности AMRMX в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.41%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		7.10%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%

Часто задаваемые вопросы

AMECX and AMRMX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMRMX has higher volatility (2.33%) compared to AMECX (2.06%). In terms of maximum drawdown, AMECX dropped -41.92% vs AMRMX's -48.75%.

AMECX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMECX и AMRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор