PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMECX с AMRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMECX с AMRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX).

AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности AMECX и AMRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMECX и AMRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		-1.34%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%21.53%-2.25%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у AMRMX с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям AMRMX по среднегодовой доходности: 8.35% против 10.65% соответственно.

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%

AMRMX

1 день
1.86%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.16%
1 год
11.67%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America Class A

American Funds American Mutual Fund Class A

Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAXAMECX с SPY
Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AADTXAMRMX с AEPGXAMRMX с VFAIX

Сравнение комиссий AMECX и AMRMX

AMECX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AMRMX в 0.58%.

AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

AMECX vs. AMRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMECX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMECXAMRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.86

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.28

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.25

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

5.35

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMECX vs. AMRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа AMRMX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и AMRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMECXAMRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.86

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.77

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.70

+0.02

Корреляция

Корреляция между AMECX и AMRMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и AMRMX

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности AMRMX в 7.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		7.68%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%

Просадки

Сравнение просадок AMECX и AMRMX

Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки AMRMX в -48.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и AMRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMECXAMRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-48.75%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-10.24%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

-15.31%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-29.81%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-6.21%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-4.98%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.38%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и AMRMX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 3.35%, в то время как у American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMECXAMRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.03%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

7.55%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

13.90%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

12.50%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

14.11%

-3.44%