PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMECX с AMRMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMECX с AMRMX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX).

AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMECX или AMRMX.

Корреляция

Корреляция между AMECX и AMRMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AMECX и AMRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,384.95%
2,961.43%
AMECX
AMRMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMECX:

1.21

AMRMX:

0.30

Коэф-т Сортино

AMECX:

1.64

AMRMX:

0.49

Коэф-т Омега

AMECX:

1.25

AMRMX:

1.08

Коэф-т Кальмара

AMECX:

1.45

AMRMX:

0.29

Коэф-т Мартина

AMECX:

7.17

AMRMX:

0.98

Индекс Язвы

AMECX:

1.73%

AMRMX:

4.51%

Дневная вол-ть

AMECX:

10.27%

AMRMX:

14.97%

Макс. просадка

AMECX:

-44.40%

AMRMX:

-47.60%

Текущая просадка

AMECX:

-1.95%

AMRMX:

-9.36%

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у AMRMX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции AMECX превзошли акции AMRMX по среднегодовой доходности: 6.70% против 5.79% соответственно.

AMECX

С начала года

3.59%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

1.90%

1 год

12.66%

5 лет

10.13%

10 лет

6.70%

AMRMX

С начала года

-0.99%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-7.06%

1 год

4.55%

5 лет

9.50%

10 лет

5.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMECX и AMRMX

AMECX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AMRMX в 0.58%.

AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
График комиссии AMRMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMRMX: 0.58%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
График комиссии AMECX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMECX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMECX и AMRMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMECX
Ранг риск-скорректированной доходности AMECX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMECX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
AMRMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMRMX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMECX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMECX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMECX: 1.21
AMRMX: 0.30
Коэффициент Сортино AMECX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMECX: 1.64
AMRMX: 0.49
Коэффициент Омега AMECX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMECX: 1.25
AMRMX: 1.08
Коэффициент Кальмара AMECX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMECX: 1.45
AMRMX: 0.29
Коэффициент Мартина AMECX, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AMECX: 7.17
AMRMX: 0.98

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа AMRMX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и AMRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.30
AMECX
AMRMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и AMRMX

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности AMRMX в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		6.20%6.38%3.66%6.98%6.67%2.80%5.37%7.63%4.97%3.09%5.09%3.66%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		1.77%1.74%2.12%2.00%1.64%1.92%2.02%2.25%2.00%2.09%2.25%2.01%

Просадки

Сравнение просадок AMECX и AMRMX

Максимальная просадка AMECX за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки AMRMX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и AMRMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.95%
-9.36%
AMECX
AMRMX

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и AMRMX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 7.20%, в то время как у American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.20%
10.65%
AMECX
AMRMX