PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMECX с BLPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMECX с BLPAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX).

AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMECX или BLPAX.

Корреляция

Корреляция между AMECX и BLPAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMECX и BLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMECX:

0.93

BLPAX:

0.62

Коэф-т Сортино

AMECX:

1.36

BLPAX:

0.96

Коэф-т Омега

AMECX:

1.21

BLPAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

AMECX:

1.22

BLPAX:

0.72

Коэф-т Мартина

AMECX:

4.81

BLPAX:

3.03

Индекс Язвы

AMECX:

2.18%

BLPAX:

2.45%

Дневная вол-ть

AMECX:

10.46%

BLPAX:

11.33%

Макс. просадка

AMECX:

-43.53%

BLPAX:

-23.27%

Текущая просадка

AMECX:

-0.62%

BLPAX:

-2.42%

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у BLPAX с доходностью 1.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMECX имеют среднегодовую доходность 4.88%, а акции BLPAX немного впереди с 4.92%.

AMECX

С начала года

5.00%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

-0.18%

1 год

9.38%

5 лет

8.19%

10 лет

4.88%

BLPAX

С начала года

1.85%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

-1.60%

1 год

6.76%

5 лет

6.86%

10 лет

4.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMECX и BLPAX

AMECX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BLPAX в 0.66%.

BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMECX и BLPAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMECX
Ранг риск-скорректированной доходности AMECX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMECX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
BLPAX
Ранг риск-скорректированной доходности BLPAX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMECX c BLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BLPAX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и BLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и BLPAX

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности BLPAX в 3.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		3.93%4.10%3.66%3.38%2.86%3.19%3.20%3.35%2.82%3.09%3.26%3.66%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		3.56%3.59%2.29%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%2.86%

Просадки

Сравнение просадок AMECX и BLPAX

Максимальная просадка AMECX за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки BLPAX в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и BLPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и BLPAX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 2.90%, в то время как у American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...