PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMECX с BLPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMECX с BLPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX).

AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AMECX и BLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMECX и BLPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		-1.31%16.64%11.30%13.87%-13.60%13.87%13.16%19.53%-4.59%16.71%

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у BLPAX с доходностью -1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMECX имеют среднегодовую доходность 8.35%, а акции BLPAX немного впереди с 8.49%.

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%

BLPAX

1 день
1.82%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.30%
3 года*
12.13%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America Class A

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с SPY
Часто сравнивают с BLPAX:
BLPAX с VOOBLPAX с CGDVBLPAX с GAIOXBLPAX с AWSHXBLPAX с CWGIXBLPAX с VGHAXBLPAX с FXAIX

Сравнение комиссий AMECX и BLPAX

AMECX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BLPAX в 0.66%.

BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

AMECX vs. BLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BLPAX
Ранг доходности на риск BLPAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMECX c BLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMECXBLPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.37

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.99

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.94

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

8.24

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMECX vs. BLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLPAX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и BLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMECXBLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.64

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.86

-0.14

Корреляция

Корреляция между AMECX и BLPAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и BLPAX

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности BLPAX в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		5.91%5.83%3.59%2.30%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%

Просадки

Сравнение просадок AMECX и BLPAX

Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки BLPAX в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и BLPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMECXBLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-23.21%

-18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-7.68%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

-20.65%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-23.21%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-5.58%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-2.94%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.80%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и BLPAX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 3.35%, в то время как у American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMECXBLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.11%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

6.67%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

10.73%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

10.36%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

10.79%

-0.12%