PortfoliosLab logo
Сравнение AMECX с AGTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMECX и AGTHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AMECX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,384.95%
11,110.96%
AMECX
AGTHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMECX:

1.21

AGTHX:

0.49

Коэф-т Сортино

AMECX:

1.64

AGTHX:

0.82

Коэф-т Омега

AMECX:

1.25

AGTHX:

1.12

Коэф-т Кальмара

AMECX:

1.45

AGTHX:

0.51

Коэф-т Мартина

AMECX:

7.17

AGTHX:

1.92

Индекс Язвы

AMECX:

1.73%

AGTHX:

5.71%

Дневная вол-ть

AMECX:

10.27%

AGTHX:

22.63%

Макс. просадка

AMECX:

-44.40%

AGTHX:

-65.31%

Текущая просадка

AMECX:

-1.95%

AGTHX:

-11.41%

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -5.51%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 6.70% против 11.86% соответственно.


AMECX

С начала года

3.59%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

1.90%

1 год

12.66%

5 лет

10.13%

10 лет

6.70%

AGTHX

С начала года

-5.51%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-2.84%

1 год

11.96%

5 лет

13.96%

10 лет

11.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMECX и AGTHX

AMECX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.


График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGTHX: 0.61%
График комиссии AMECX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMECX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMECX и AGTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMECX
Ранг риск-скорректированной доходности AMECX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMECX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

AGTHX
Ранг риск-скорректированной доходности AGTHX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMECX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMECX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMECX: 1.21
AGTHX: 0.49
Коэффициент Сортино AMECX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMECX: 1.64
AGTHX: 0.82
Коэффициент Омега AMECX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMECX: 1.25
AGTHX: 1.12
Коэффициент Кальмара AMECX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMECX: 1.45
AGTHX: 0.51
Коэффициент Мартина AMECX, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AMECX: 7.17
AGTHX: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа AGTHX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.49
AMECX
AGTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и AGTHX

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности AGTHX в 9.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
6.20%6.38%3.66%6.98%6.67%2.80%5.37%7.63%4.97%3.09%5.09%3.66%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
9.51%8.99%6.81%0.75%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%9.90%

Просадки

Сравнение просадок AMECX и AGTHX

Максимальная просадка AMECX за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.95%
-11.41%
AMECX
AGTHX

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и AGTHX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 7.20%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.20%
15.49%
AMECX
AGTHX