PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBSOX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBSOX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBSOX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		3.71%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции VIIIX по среднегодовой доходности: 15.91% против 14.15% соответственно.

OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWM
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий OBSOX и VIIIX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

OBSOX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBSOX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBSOXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.49

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.52

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

7.31

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBSOX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBSOXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.98

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.17

Корреляция

Корреляция между OBSOX и VIIIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и VIIIX

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и VIIIX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBSOXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-55.18%

-25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-12.12%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-24.50%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-33.79%

-9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-6.24%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-10.07%

-20.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.52%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и VIIIX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBSOXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

5.34%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

9.53%

+10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

18.32%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

16.90%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

18.04%

+6.49%