Сравнение OBSOX с WGROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или WGROX.
Основные характеристики
| OBSOX | WGROX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.60% | 19.65% |
| Дох-ть за 1 год | 35.19% | 45.32% |
| Дох-ть за 3 года | 0.12% | -3.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.07% | 6.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.25% | 6.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 1.14 |
| Коэф-т Мартина | 11.36 | 13.40 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 3.40% |
| Дневная вол-ть | 19.00% | 18.35% |
| Макс. просадка | -86.25% | -68.90% |
| Текущая просадка | -20.52% | -11.55% |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и WGROX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и WGROX
С начала года, OBSOX показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью 19.65%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: 5.25% против 6.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и WGROX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WGROX в 1.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBSOX c WGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и WGROX
Ни OBSOX, ни WGROX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и WGROX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки WGROX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и WGROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и WGROX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеют волатильность 5.77% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.