Сравнение OBSOX с WGROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и WGROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBSOX и WGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 5.60% | 14.28% | 16.13% | 15.81% | -11.17% | 43.39% | 32.52% | 25.06% | -7.05% | 25.55% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | -4.82% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции WGROX по среднегодовой доходности: 16.12% против 10.29% соответственно.
OBSOX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 16.12%
WGROX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -7.40%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и WGROX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WGROX в 1.17%.
Доходность на риск
OBSOX vs. WGROX — Ранг доходности на риск
OBSOX
WGROX
Сравнение OBSOX c WGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBSOX | WGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | -0.24 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | -0.20 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.35 | +2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | -0.95 | +10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBSOX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.24 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.00 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и WGROX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и WGROX
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.17% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.98% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и WGROX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и WGROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBSOX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -61.61% | -18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -15.89% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -40.16% | +11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -40.16% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -22.79% | +16.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -9.86% | -20.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 5.84% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и WGROX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Wasatch Core Growth Fund (WGROX) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBSOX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 7.46% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 14.06% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 24.09% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 22.89% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 23.25% | +1.28% |