Сравнение OBSOX с WGROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или WGROX.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и WGROX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OBSOX показывает доходность 18.67%, а WGROX немного ниже – 18.43%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: 4.91% против 5.87% соответственно.
OBSOX
18.67%
-1.46%
2.90%
25.96%
13.13%
4.91%
WGROX
18.43%
3.11%
16.51%
35.05%
5.87%
5.87%
Основные характеристики
| OBSOX | WGROX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 8.08 | 10.31 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 3.44% |
| Дневная вол-ть | 18.87% | 17.93% |
| Макс. просадка | -86.25% | -68.90% |
| Текущая просадка | -23.07% | -12.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и WGROX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WGROX в 1.17%.
Корреляция
Корреляция между OBSOX и WGROX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBSOX c WGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и WGROX
Ни OBSOX, ни WGROX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и WGROX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки WGROX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и WGROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и WGROX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Wasatch Core Growth Fund (WGROX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.