PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OBSOX с WAAEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90%
15.98%
OBSOX
WAAEX

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 4.91% против -2.25% соответственно.


OBSOX

С начала года

18.67%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

2.90%

1 год

25.96%

5 лет (среднегодовая)

13.13%

10 лет (среднегодовая)

4.91%

WAAEX

С начала года

16.25%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

15.99%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

0.18%

10 лет (среднегодовая)

-2.25%

Основные характеристики


OBSOXWAAEX
Коэф-т Шарпа1.431.75
Коэф-т Сортино2.002.51
Коэф-т Омега1.241.30
Коэф-т Кальмара0.680.60
Коэф-т Мартина8.087.87
Индекс Язвы3.34%4.15%
Дневная вол-ть18.87%18.60%
Макс. просадка-86.25%-62.47%
Текущая просадка-23.07%-39.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBSOX и WAAEX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.


OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
График комиссии OBSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии WAAEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OBSOX и WAAEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OBSOX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBSOX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.431.75
Коэффициент Сортино OBSOX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.002.51
Коэффициент Омега OBSOX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.30
Коэффициент Кальмара OBSOX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.680.60
Коэффициент Мартина OBSOX, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.087.87
OBSOX
WAAEX

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAAEX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43
1.75
OBSOX
WAAEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и WAAEX

Ни OBSOX, ни WAAEX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и WAAEX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки WAAEX в -62.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и WAAEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.07%
-39.06%
OBSOX
WAAEX

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и WAAEX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.07%
6.53%
OBSOX
WAAEX