Сравнение OBSOX с WAAEX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OBSOX показывает доходность 17.68%, а WAAEX немного ниже – 17.13%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 4.92% против -2.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAAEX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни OBSOX, ни WAAEX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки WAAEX в -62.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и WAAEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеют волатильность 5.99% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.