Сравнение OBSOX с WAAEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или WAAEX.
Основные характеристики
| OBSOX | WAAEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.60% | 16.77% |
| Дох-ть за 1 год | 35.19% | 38.74% |
| Дох-ть за 3 года | 0.12% | -15.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.07% | 0.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.25% | -2.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 11.36 | 9.63 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 4.10% |
| Дневная вол-ть | 19.00% | 19.00% |
| Макс. просадка | -86.25% | -62.47% |
| Текущая просадка | -20.52% | -38.78% |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и WAAEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и WAAEX
С начала года, OBSOX показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью 16.77%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 5.25% против -2.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и WAAEX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBSOX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и WAAEX
Ни OBSOX, ни WAAEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и WAAEX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки WAAEX в -62.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и WAAEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и WAAEX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.