PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBSOX с WAAEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBSOX с WAAEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX).

OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBSOX и WAAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		5.60%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-6.85%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 16.12% против 8.49% соответственно.

OBSOX

1 день
1.82%
1 месяц
-2.38%
С начала года
5.60%
6 месяцев
8.96%
1 год
31.73%
3 года*
13.45%
5 лет*
11.55%
10 лет*
16.12%

WAAEX

1 день
0.64%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-8.97%
1 год
-4.18%
3 года*
3.45%
5 лет*
-6.35%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Wasatch Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWMOBSOX с AVUVX
Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с ^GSPCWAAEX с VGTWAAEX с INDEXWAAEX с VTIWAAEX с FCPGX

Сравнение комиссий OBSOX и WAAEX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

OBSOX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBSOX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBSOXWAAEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

-0.10

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.03

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.00

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

-0.11

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

-0.31

+10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBSOX vs. WAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа WAAEX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBSOXWAAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.10

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.25

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.34

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Корреляция

Корреляция между OBSOX и WAAEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и WAAEX

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.12%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и WAAEX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и WAAEX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBSOXWAAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-56.48%

-24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-16.76%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-50.51%

+21.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-50.51%

+7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-36.98%

+30.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.71%

-12.03%

-18.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

5.73%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и WAAEX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBSOXWAAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

7.61%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

13.87%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.52%

23.68%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

25.39%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

25.03%

-0.50%