Сравнение OBSOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBSOX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 3.71% | 14.28% | 16.13% | 15.81% | -11.17% | 43.39% | 32.52% | 25.06% | -7.05% | 25.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.91% против 14.14% соответственно.
OBSOX
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 15.91%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и VOO
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
OBSOX vs. VOO — Ранг доходности на риск
OBSOX
VOO
Сравнение OBSOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBSOX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.53 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.55 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 7.31 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBSOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.83 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и VOO
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.17% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и VOO
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBSOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -33.99% | -46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -11.98% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -24.52% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -33.99% | -8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -5.55% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.72% | -3.72% | -27.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.55% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и VOO
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBSOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 5.34% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 9.47% | +10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 18.11% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 16.82% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 17.99% | +6.54% |