PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OBSOX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.92%
13.23%
OBSOX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 22.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.15% против 13.22% соответственно.


OBSOX

С начала года

22.11%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

5.92%

1 год

30.23%

5 лет (среднегодовая)

13.69%

10 лет (среднегодовая)

5.15%

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


OBSOXVOO
Коэф-т Шарпа1.602.69
Коэф-т Сортино2.213.59
Коэф-т Омега1.271.50
Коэф-т Кальмара0.763.88
Коэф-т Мартина8.9417.58
Индекс Язвы3.38%1.86%
Дневная вол-ть18.91%12.19%
Макс. просадка-86.25%-33.99%
Текущая просадка-20.84%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBSOX и VOO

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
График комиссии OBSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между OBSOX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OBSOX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBSOX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.602.69
Коэффициент Сортино OBSOX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.213.59
Коэффициент Омега OBSOX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.50
Коэффициент Кальмара OBSOX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.233.88
Коэффициент Мартина OBSOX, с текущим значением в 8.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.9417.58
OBSOX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
2.69
OBSOX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и VOO

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и VOO

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.47%
-0.53%
OBSOX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и VOO

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.21%
3.99%
OBSOX
VOO