PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OBSOX с HRSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90%
21.50%
OBSOX
HRSMX

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 18.67%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 41.38%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 4.91% против 10.22% соответственно.


OBSOX

С начала года

18.67%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

2.90%

1 год

25.96%

5 лет (среднегодовая)

13.13%

10 лет (среднегодовая)

4.91%

HRSMX

С начала года

41.38%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

21.49%

1 год

57.27%

5 лет (среднегодовая)

15.13%

10 лет (среднегодовая)

10.22%

Основные характеристики


OBSOXHRSMX
Коэф-т Шарпа1.432.65
Коэф-т Сортино2.003.42
Коэф-т Омега1.241.42
Коэф-т Кальмара0.681.48
Коэф-т Мартина8.0817.60
Индекс Язвы3.34%3.37%
Дневная вол-ть18.87%22.35%
Макс. просадка-86.25%-65.94%
Текущая просадка-23.07%-4.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBSOX и HRSMX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.


OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
График комиссии OBSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OBSOX и HRSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OBSOX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBSOX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.432.65
Коэффициент Сортино OBSOX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.003.42
Коэффициент Омега OBSOX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.42
Коэффициент Кальмара OBSOX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.101.48
Коэффициент Мартина OBSOX, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.0817.60
OBSOX
HRSMX

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43
2.65
OBSOX
HRSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и HRSMX

Ни OBSOX, ни HRSMX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и HRSMX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки HRSMX в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и HRSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.18%
-4.59%
OBSOX
HRSMX

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и HRSMX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеют волатильность 7.07% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.07%
7.43%
OBSOX
HRSMX