PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OBSOX с HRSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OBSOXHRSMX
Дох-ть с нач. г.17.22%27.23%
Дох-ть за 1 год22.77%44.33%
Дох-ть за 3 года10.18%4.19%
Дох-ть за 5 лет20.12%18.44%
Дох-ть за 10 лет14.21%14.03%
Коэф-т Шарпа1.151.88
Дневная вол-ть19.41%23.09%
Макс. просадка-80.48%-64.92%
Текущая просадка-3.43%-0.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OBSOX и HRSMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и HRSMX

С начала года, OBSOX показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 27.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OBSOX имеют среднегодовую доходность 14.21%, а акции HRSMX немного отстают с 14.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.72%
14.82%
OBSOX
HRSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBSOX и HRSMX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.


OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
График комиссии OBSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OBSOX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OBSOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBSOX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OBSOX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OBSOX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OBSOX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OBSOX, с текущим значением в 5.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.81
HRSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRSMX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HRSMX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HRSMX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HRSMX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HRSMX, с текущим значением в 11.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.11

Сравнение коэффициента Шарпа OBSOX и HRSMX

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.88. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа OBSOX и HRSMX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.15
1.88
OBSOX
HRSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и HRSMX

Ни OBSOX, ни HRSMX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
0.00%0.00%1.74%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%12.74%5.48%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и HRSMX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.48%, что больше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и HRSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.43%
-0.81%
OBSOX
HRSMX

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и HRSMX

Текущая волатильность для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) составляет 6.68%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.68%
7.34%
OBSOX
HRSMX