PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OBSOX с HRSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OBSOXHRSMX
Дох-ть с нач. г.24.23%43.60%
Дох-ть за 1 год37.81%69.08%
Дох-ть за 3 года0.54%-0.38%
Дох-ть за 5 лет14.24%15.42%
Дох-ть за 10 лет5.36%10.46%
Коэф-т Шарпа2.013.09
Коэф-т Сортино2.763.92
Коэф-т Омега1.341.49
Коэф-т Кальмара0.921.63
Коэф-т Мартина11.8420.94
Индекс Язвы3.22%3.32%
Дневная вол-ть18.99%22.50%
Макс. просадка-86.25%-65.94%
Текущая просадка-19.46%-3.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OBSOX и HRSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и HRSMX

С начала года, OBSOX показывает доходность 24.23%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 43.60%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 5.36% против 10.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.89%
22.99%
OBSOX
HRSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBSOX и HRSMX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.


OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
График комиссии OBSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OBSOX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OBSOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBSOX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OBSOX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OBSOX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OBSOX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OBSOX, с текущим значением в 11.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.84
HRSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRSMX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HRSMX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HRSMX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HRSMX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HRSMX, с текущим значением в 20.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.94

Сравнение коэффициента Шарпа OBSOX и HRSMX

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
3.09
OBSOX
HRSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и HRSMX

Ни OBSOX, ни HRSMX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и HRSMX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки HRSMX в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и HRSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.79%
-3.09%
OBSOX
HRSMX

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и HRSMX

Текущая волатильность для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) составляет 6.01%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.01%
6.59%
OBSOX
HRSMX