Сравнение OBSOX с AVUVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или AVUVX.
Основные характеристики
| OBSOX | AVUVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.60% | 16.96% |
| Дох-ть за 1 год | 35.19% | 37.00% |
| Дох-ть за 3 года | 0.12% | 9.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 11.36 | 8.74 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 4.05% |
| Дневная вол-ть | 19.00% | 21.15% |
| Макс. просадка | -86.25% | -50.24% |
| Текущая просадка | -20.52% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и AVUVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и AVUVX
С начала года, OBSOX показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у AVUVX с доходностью 16.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и AVUVX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBSOX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и AVUVX
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 1.35% | 1.57% | 1.86% | 1.23% | 0.70% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и AVUVX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и AVUVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и AVUVX
Текущая волатильность для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) составляет 5.77%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.