Сравнение OBSOX с AVUVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и AVUVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBSOX и AVUVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 5.60% | 14.28% | 16.13% | 15.81% | -11.17% | 43.39% | 32.52% | 2.67% |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 8.30% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 8.30%.
OBSOX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 16.12%
AVUVX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и AVUVX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.
Доходность на риск
OBSOX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск
OBSOX
AVUVX
Сравнение OBSOX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBSOX | AVUVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.90 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 7.51 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBSOX | AVUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.53 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и AVUVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и AVUVX
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.17% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 6.55% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и AVUVX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и AVUVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBSOX | AVUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -50.24% | -30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -8.25% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -28.81% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -4.28% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -7.92% | -22.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.97% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и AVUVX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBSOX | AVUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 5.55% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 13.17% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 23.63% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 22.93% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 29.09% | -4.56% |