Сравнение OBSOX с AVUVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или AVUVX.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и AVUVX
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у AVUVX с доходностью 13.52%.
OBSOX
18.67%
-1.46%
2.90%
25.96%
13.13%
4.91%
AVUVX
13.52%
2.55%
8.20%
26.86%
N/A
N/A
Основные характеристики
| OBSOX | AVUVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 2.50 |
| Коэф-т Мартина | 8.08 | 6.66 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 4.07% |
| Дневная вол-ть | 18.87% | 20.51% |
| Макс. просадка | -86.25% | -50.24% |
| Текущая просадка | -23.07% | -3.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и AVUVX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между OBSOX и AVUVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBSOX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и AVUVX
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 1.39% | 1.57% | 1.86% | 1.23% | 0.70% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и AVUVX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и AVUVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и AVUVX
Текущая волатильность для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) составляет 7.07%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.