PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBSOX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBSOX с OBMCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBSOX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		5.60%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		14.98%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 14.98%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 16.12% против 19.36% соответственно.

OBSOX

1 день
1.82%
1 месяц
-2.38%
С начала года
5.60%
6 месяцев
8.96%
1 год
31.73%
3 года*
13.45%
5 лет*
11.55%
10 лет*
16.12%

OBMCX

1 день
1.30%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.98%
6 месяцев
13.70%
1 год
48.45%
3 года*
20.86%
5 лет*
15.20%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWMOBSOX с AVUVX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFXOBMCX с NBGNX

Сравнение комиссий OBSOX и OBMCX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

OBSOX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBSOX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBSOXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.86

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.47

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

4.07

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

14.53

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBSOX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBSOXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.86

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Корреляция

Корреляция между OBSOX и OBMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и OBMCX

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.23%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и OBMCX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBSOXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-68.24%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-12.45%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-28.11%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-50.04%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-3.81%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.71%

-16.50%

-14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.55%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и OBMCX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеют волатильность 11.70% и 11.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBSOXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

11.87%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

19.38%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.52%

27.49%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

26.12%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

25.73%

-1.20%