PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBSOX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBSOX с OBMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OBSOX (Oberweis Small-Cap Opportunities Fund) and OBMCX (Oberweis Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Oberweis. Over the past 10 years, OBSOX returned 18.83%/yr vs 21.47%/yr for OBMCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OBSOX charges 1.25%/yr vs 1.48%/yr for OBMCX.

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 34.47%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 43.75%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 18.83% против 21.47% соответственно.

OBSOX

1 день
-1.51%
1 месяц
3.41%
С начала года
34.47%
6 месяцев
32.91%
1 год
58.13%
3 года*
23.43%
5 лет*
16.40%
10 лет*
18.83%

OBMCX

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.57%
С начала года
43.75%
6 месяцев
42.14%
1 год
74.23%
3 года*
29.19%
5 лет*
19.33%
10 лет*
21.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBSOX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		34.47%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		43.75%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Correlation

The correlation between OBSOX and OBMCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1996 г.

0.85

The correlation between OBSOX and OBMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с AVUVXOBSOX с IWM
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с BFGFXOBMCX с HRSMXOBMCX с NBGNX

Доходность на риск

OBSOX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBSOX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBSOXOBMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
3.02

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.70

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

6.03

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.14

24.24

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBSOX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBMCX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBSOXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

3.02

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.12

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и OBMCX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и OBMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBSOXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-68.24%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-12.45%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-28.11%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-28.11%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-50.04%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.32%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.55%

-16.42%

-14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.09%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и OBMCX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBSOXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

8.30%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.46%

18.64%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.61%

24.93%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

26.21%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

25.88%

-1.11%

Сравнение комиссий OBSOX и OBMCX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и OBMCX

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		0.98%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%

Часто задаваемые вопросы

OBSOX and OBMCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBSOX has higher volatility (9.11%) compared to OBMCX (8.30%). In terms of maximum drawdown, OBSOX dropped -80.52% vs OBMCX's -68.24%.

OBMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBSOX и OBMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор