PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OBSOX с OBMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OBSOXOBMCX
Дох-ть с нач. г.22.60%25.39%
Дох-ть за 1 год35.19%47.05%
Дох-ть за 3 года0.12%1.12%
Дох-ть за 5 лет14.07%17.06%
Дох-ть за 10 лет5.25%9.71%
Коэф-т Шарпа1.932.09
Коэф-т Сортино2.672.83
Коэф-т Омега1.331.35
Коэф-т Кальмара0.861.56
Коэф-т Мартина11.3611.86
Индекс Язвы3.22%4.07%
Дневная вол-ть19.00%23.08%
Макс. просадка-86.25%-81.09%
Текущая просадка-20.52%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между OBSOX и OBMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и OBMCX

С начала года, OBSOX показывает доходность 22.60%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 25.39%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 5.25% против 9.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.53%
22.05%
OBSOX
OBMCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBSOX и OBMCX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.


OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.48%
График комиссии OBSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OBSOX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OBSOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBSOX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OBSOX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OBSOX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OBSOX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OBSOX, с текущим значением в 11.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.36
OBMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBMCX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OBMCX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OBMCX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OBMCX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OBMCX, с текущим значением в 11.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.86

Сравнение коэффициента Шарпа OBSOX и OBMCX

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBMCX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93
2.09
OBSOX
OBMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и OBMCX

Ни OBSOX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и OBMCX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.52%
0
OBSOX
OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и OBMCX

Текущая волатильность для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) составляет 5.77%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.77%
6.63%
OBSOX
OBMCX