PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OBSOX с OBMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.33%
18.13%
OBSOX
OBMCX

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 18.72%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 25.26%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 4.91% против 9.59% соответственно.


OBSOX

С начала года

18.72%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.59%

1 год

27.35%

5 лет (среднегодовая)

13.08%

10 лет (среднегодовая)

4.91%

OBMCX

С начала года

25.26%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

16.61%

1 год

40.96%

5 лет (среднегодовая)

16.89%

10 лет (среднегодовая)

9.59%

Основные характеристики


OBSOXOBMCX
Коэф-т Шарпа1.381.72
Коэф-т Сортино1.942.38
Коэф-т Омега1.241.29
Коэф-т Кальмара0.661.45
Коэф-т Мартина7.739.60
Индекс Язвы3.36%4.12%
Дневная вол-ть18.86%23.01%
Макс. просадка-86.25%-81.09%
Текущая просадка-23.04%-3.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBSOX и OBMCX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.


OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.48%
График комиссии OBSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между OBSOX и OBMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OBSOX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBSOX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.381.72
Коэффициент Сортино OBSOX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.942.38
Коэффициент Омега OBSOX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.29
Коэффициент Кальмара OBSOX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.661.45
Коэффициент Мартина OBSOX, с текущим значением в 7.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.739.60
OBSOX
OBMCX

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBMCX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
1.72
OBSOX
OBMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и OBMCX

Ни OBSOX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и OBMCX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.04%
-3.19%
OBSOX
OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и OBMCX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеют волатильность 7.03% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.03%
7.08%
OBSOX
OBMCX