PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBSOX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBSOX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBSOX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		3.71%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 15.91% против 19.20% соответственно.

OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWMOBSOX с AVUVX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFXOBMCX с NBGNX

Сравнение комиссий OBSOX и OBMCX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

OBSOX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBSOX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBSOXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.82

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.42

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

3.82

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

13.69

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBSOX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBSOXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.82

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Корреляция

Корреляция между OBSOX и OBMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и OBMCX

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и OBMCX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBSOXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-68.24%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-12.68%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-28.11%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-50.04%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-5.04%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-16.51%

-14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.54%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и OBMCX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеют волатильность 12.06% и 12.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBSOXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

12.02%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

19.34%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

27.49%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

26.14%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

25.73%

-1.20%