PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OBSOX с SAGWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBSOX с SAGWX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX).

OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или SAGWX.

Корреляция

Корреляция между OBSOX и SAGWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и SAGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBSOX:

-0.23

SAGWX:

-0.06

Коэф-т Сортино

OBSOX:

-0.13

SAGWX:

0.13

Коэф-т Омега

OBSOX:

0.98

SAGWX:

1.02

Коэф-т Кальмара

OBSOX:

-0.14

SAGWX:

-0.01

Коэф-т Мартина

OBSOX:

-0.62

SAGWX:

-0.04

Индекс Язвы

OBSOX:

9.42%

SAGWX:

9.51%

Дневная вол-ть

OBSOX:

26.51%

SAGWX:

21.75%

Макс. просадка

OBSOX:

-86.25%

SAGWX:

-52.41%

Текущая просадка

OBSOX:

-31.04%

SAGWX:

-20.20%

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у SAGWX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции SAGWX по среднегодовой доходности: 3.87% против 2.41% соответственно.

OBSOX

С начала года

-7.69%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-15.15%

1 год

-6.11%

5 лет

13.59%

10 лет

3.87%

SAGWX

С начала года

-4.35%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

-14.36%

1 год

-1.38%

5 лет

8.30%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OBSOX и SAGWX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SAGWX в 1.17%.

OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
SAGWX
Touchstone Small Company Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBSOX и SAGWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OBSOX
Ранг риск-скорректированной доходности OBSOX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SAGWX
Ранг риск-скорректированной доходности SAGWX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBSOX c SAGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SAGWX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и SAGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и SAGWX

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		0.17%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.66%0.01%128.21%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и SAGWX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки SAGWX в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и SAGWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и SAGWX

Загрузка...