Сравнение OBSOX с SAGWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или SAGWX.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и SAGWX
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у SAGWX с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции SAGWX по среднегодовой доходности: 4.91% против 1.27% соответственно.
OBSOX
18.72%
-0.72%
3.59%
27.35%
13.08%
4.91%
SAGWX
15.95%
3.35%
11.17%
26.61%
5.73%
1.27%
Основные характеристики
OBSOX | SAGWX | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.58 |
Коэф-т Сортино | 1.94 | 2.26 |
Коэф-т Омега | 1.24 | 1.28 |
Коэф-т Кальмара | 0.66 | 0.90 |
Коэф-т Мартина | 7.73 | 9.69 |
Индекс Язвы | 3.36% | 2.67% |
Дневная вол-ть | 18.86% | 16.38% |
Макс. просадка | -86.25% | -52.41% |
Текущая просадка | -23.04% | -9.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и SAGWX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SAGWX в 1.17%.
Корреляция
Корреляция между OBSOX и SAGWX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBSOX c SAGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и SAGWX
Ни OBSOX, ни SAGWX не выплачивали дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Touchstone Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.66% | 0.01% | 128.21% | 58.15% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и SAGWX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки SAGWX в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и SAGWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и SAGWX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Touchstone Small Company Fund (SAGWX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.