PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OBSOX с SAGWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и SAGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
11.17%
OBSOX
SAGWX

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у SAGWX с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции SAGWX по среднегодовой доходности: 4.91% против 1.27% соответственно.


OBSOX

С начала года

18.72%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.59%

1 год

27.35%

5 лет (среднегодовая)

13.08%

10 лет (среднегодовая)

4.91%

SAGWX

С начала года

15.95%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

11.17%

1 год

26.61%

5 лет (среднегодовая)

5.73%

10 лет (среднегодовая)

1.27%

Основные характеристики


OBSOXSAGWX
Коэф-т Шарпа1.381.58
Коэф-т Сортино1.942.26
Коэф-т Омега1.241.28
Коэф-т Кальмара0.660.90
Коэф-т Мартина7.739.69
Индекс Язвы3.36%2.67%
Дневная вол-ть18.86%16.38%
Макс. просадка-86.25%-52.41%
Текущая просадка-23.04%-9.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBSOX и SAGWX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SAGWX в 1.17%.


OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
График комиссии OBSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии SAGWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между OBSOX и SAGWX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OBSOX c SAGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBSOX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.381.58
Коэффициент Сортино OBSOX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.942.26
Коэффициент Омега OBSOX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.28
Коэффициент Кальмара OBSOX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.660.90
Коэффициент Мартина OBSOX, с текущим значением в 7.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.739.69
OBSOX
SAGWX

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAGWX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и SAGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
1.58
OBSOX
SAGWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и SAGWX

Ни OBSOX, ни SAGWX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.66%0.01%128.21%58.15%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и SAGWX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки SAGWX в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и SAGWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.04%
-9.89%
OBSOX
SAGWX

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и SAGWX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Touchstone Small Company Fund (SAGWX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.03%
6.23%
OBSOX
SAGWX