PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBSOX с SAGWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBSOX с SAGWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX).

OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и SAGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBSOX и SAGWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		3.71%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		-2.26%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у SAGWX с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции SAGWX по среднегодовой доходности: 15.91% против 10.93% соответственно.

OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%

SAGWX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.08%
1 год
14.17%
3 года*
11.00%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Touchstone Small Company Fund

Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с VOOOBSOX с IWMOBSOX с AVUVX
Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с PGOAXSAGWX с WESCXSAGWX с SENCXSAGWX с AZBIXSAGWX с SEBLXSAGWX с PRCGX

Сравнение комиссий OBSOX и SAGWX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SAGWX в 1.17%.

OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
SAGWX
Touchstone Small Company Fund

Доходность на риск

OBSOX vs. SAGWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBSOX c SAGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBSOXSAGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.76

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.23

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.19

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

4.65

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBSOX vs. SAGWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SAGWX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и SAGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBSOXSAGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.76

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.22

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.21

Корреляция

Корреляция между OBSOX и SAGWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и SAGWX

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.95%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и SAGWX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки SAGWX в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и SAGWX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBSOXSAGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-51.87%

-28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-13.16%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-37.07%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-41.75%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-7.62%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-8.91%

-21.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.36%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и SAGWX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Touchstone Small Company Fund (SAGWX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBSOXSAGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

5.09%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

11.14%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

20.47%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

22.89%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

22.64%

+1.89%