Сравнение OBSOX с SAGWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или SAGWX.
Основные характеристики
| OBSOX | SAGWX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.60% | 12.90% |
| Дох-ть за 1 год | 35.19% | 28.52% |
| Дох-ть за 3 года | 0.12% | 2.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.07% | 10.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.25% | 14.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 11.36 | 10.88 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 19.00% | 16.04% |
| Макс. просадка | -86.25% | -51.23% |
| Текущая просадка | -20.52% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и SAGWX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и SAGWX
С начала года, OBSOX показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у SAGWX с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям SAGWX по среднегодовой доходности: 5.25% против 14.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и SAGWX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SAGWX в 1.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBSOX c SAGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и SAGWX
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAGWX Touchstone Small Company Fund | 0.14% | 0.15% | 2.57% | 19.71% | 0.10% | 5.92% | 14.83% | 9.03% | 27.37% | 61.64% | 128.21% | 58.15% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и SAGWX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки SAGWX в -51.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и SAGWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и SAGWX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Touchstone Small Company Fund (SAGWX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.