Сравнение OAKMX с OAKBX

С начала года, OAKMX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у OAKBX с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции OAKBX по среднегодовой доходности: 13.47% против 8.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии OAKBX в 0.83%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAKBX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и OAKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OAKMX и OAKBX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности OAKBX в 2.28%

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки OAKBX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и OAKBX.

Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.