Сравнение OAKMX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.25% против 11.54% соответственно.
OAKMX
20.66%
4.72%
13.54%
31.29%
16.69%
12.25%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| OAKMX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 4.69 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 12.94 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 12.92% | 11.09% |
| Макс. просадка | -56.19% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.35% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и SCHD
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между OAKMX и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и SCHD
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.84% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и SCHD
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и SCHD
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.