Сравнение OAKMX с NEFOX
OAKMX (Oakmark Fund Investor Class) and NEFOX (Natixis Funds Trust II Oakmark Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, OAKMX returned 13.24%/yr vs 13.22%/yr for NEFOX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OAKMX charges 0.91%/yr vs 1.05%/yr for NEFOX.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и NEFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у NEFOX с доходностью -2.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OAKMX имеют среднегодовую доходность 13.24%, а акции NEFOX немного отстают с 13.22%.
OAKMX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 13.24%
NEFOX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам OAKMX и NEFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.30% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | -2.06% | 14.77% | 15.71% | 30.96% | -13.02% | 33.94% | 13.08% | 26.76% | -13.01% | 20.76% |
Correlation
The correlation between OAKMX and NEFOX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 1991 г. | 0.91 |
The correlation between OAKMX and NEFOX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.95 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKMX vs. NEFOX — Ранг доходности на риск
OAKMX
NEFOX
Сравнение OAKMX c NEFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKMX | NEFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.76 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 4.48 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKMX | NEFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.91 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.36 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и NEFOX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки NEFOX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и NEFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKMX | NEFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -62.35% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -7.07% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -17.25% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -23.56% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -41.01% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -4.66% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -12.49% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.57% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и NEFOX
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) имеют волатильность 3.21% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKMX | NEFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.28% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 10.27% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 13.74% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 19.23% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 20.85% | -0.45% |
Сравнение комиссий OAKMX и NEFOX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии NEFOX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и NEFOX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности NEFOX в 10.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | 10.36% | 7.14% | 6.85% | 3.62% | 17.00% | 7.02% | 9.21% | 9.34% | 10.83% | 4.19% | 3.66% | 4.01% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
OAKMX and NEFOX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEFOX has higher volatility (3.28%) compared to OAKMX (3.21%). In terms of maximum drawdown, OAKMX dropped -56.19% vs NEFOX's -62.35%.
NEFOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OAKMX и NEFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор