PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKMX с NEFOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKMX с NEFOX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX).

OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. NEFOX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 6 мая 1931 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или NEFOX.

Корреляция

Корреляция между OAKMX и NEFOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и NEFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKMX:

0.38

NEFOX:

-0.02

Коэф-т Сортино

OAKMX:

0.71

NEFOX:

0.16

Коэф-т Омега

OAKMX:

1.10

NEFOX:

1.02

Коэф-т Кальмара

OAKMX:

0.46

NEFOX:

0.02

Коэф-т Мартина

OAKMX:

1.68

NEFOX:

0.05

Индекс Язвы

OAKMX:

4.67%

NEFOX:

7.19%

Дневная вол-ть

OAKMX:

18.64%

NEFOX:

20.01%

Макс. просадка

OAKMX:

-61.02%

NEFOX:

-66.03%

Текущая просадка

OAKMX:

-6.32%

NEFOX:

-12.40%

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у NEFOX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции NEFOX по среднегодовой доходности: 9.24% против 4.01% соответственно.

OAKMX

С начала года

-0.41%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

-3.38%

1 год

7.01%

5 лет

19.52%

10 лет

9.24%

NEFOX

С начала года

-1.97%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

-9.79%

1 год

-0.37%

5 лет

10.24%

10 лет

4.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OAKMX и NEFOX

OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии NEFOX в 1.05%.

NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKMX и NEFOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKMX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKMX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
NEFOX
Ранг риск-скорректированной доходности NEFOX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEFOX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKMX c NEFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа NEFOX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и NEFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и NEFOX

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности NEFOX в 6.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		1.12%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%6.86%
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		6.40%6.85%3.62%17.00%7.02%9.21%9.35%10.83%4.19%3.66%4.01%15.57%

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и NEFOX

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки NEFOX в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и NEFOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и NEFOX

Загрузка...