Сравнение OAKMX с NEFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. NEFOX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 мая 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и NEFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKMX и NEFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | -2.41% | 14.77% | 15.71% | 30.96% | -13.02% | 33.94% | 13.08% | 26.76% | -13.01% | 20.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OAKMX показывает доходность -2.47%, а NEFOX немного выше – -2.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OAKMX имеют среднегодовую доходность 13.51%, а акции NEFOX немного отстают с 13.46%.
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
NEFOX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и NEFOX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии NEFOX в 1.05%.
Доходность на риск
OAKMX vs. NEFOX — Ранг доходности на риск
OAKMX
NEFOX
Сравнение OAKMX c NEFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKMX | NEFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.62 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.04 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.36 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 1.32 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKMX | NEFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.36 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между OAKMX и NEFOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и NEFOX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности NEFOX в 7.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | 7.32% | 7.14% | 6.85% | 3.62% | 17.00% | 7.02% | 9.21% | 9.34% | 10.83% | 4.19% | 3.66% | 4.01% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и NEFOX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки NEFOX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и NEFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKMX | NEFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -62.35% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -13.32% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -23.56% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -41.01% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -5.00% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -12.52% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.74% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и NEFOX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 4.20%, в то время как у Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKMX | NEFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.46% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 10.53% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 20.90% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 19.28% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 20.88% | -0.45% |