Сравнение OAKMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или SPY.
Корреляция
Корреляция между OAKMX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и SPY
Основные характеристики
OAKMX:
0.14
SPY:
0.34
OAKMX:
0.32
SPY:
0.62
OAKMX:
1.05
SPY:
1.09
OAKMX:
0.15
SPY:
0.35
OAKMX:
0.66
SPY:
1.64
OAKMX:
3.92%
SPY:
4.00%
OAKMX:
18.20%
SPY:
19.55%
OAKMX:
-61.02%
SPY:
-55.19%
OAKMX:
-12.22%
SPY:
-12.02%
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции OAKMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.64% против 11.91% соответственно.
OAKMX
-6.68%
-6.39%
-6.21%
3.31%
20.26%
8.64%
SPY
-7.99%
-4.19%
-6.68%
7.93%
15.74%
11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и SPY
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKMX и SPY
OAKMX
SPY
Сравнение OAKMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и SPY
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 1.20% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и SPY
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -61.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и SPY
Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 12.95%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.