PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKMX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKMX с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKMX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-2.81%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OAKMX имеют среднегодовую доходность 13.47%, а акции SPY немного впереди с 14.11%.

OAKMX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
2.17%
1 год
8.85%
3 года*
15.94%
5 лет*
10.90%
10 лет*
13.47%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Investor Class

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с OAKLXOAKMX с SWPPXOAKMX с SCHDOAKMX с NEFOXOAKMX с FFH.TOOAKMX с MUHLXOAKMX с BGRFX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий OAKMX и SPY

OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

OAKMX
Oakmark Fund Investor Class
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

OAKMX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKMX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKMXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.92

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.45

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.51

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

7.11

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKMX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKMXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.14

Корреляция

Корреляция между OAKMX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и SPY

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.94%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и SPY

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKMXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-55.19%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-8.88%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-24.50%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-33.72%

-7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-5.44%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-9.09%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.57%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и SPY

Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 4.18%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKMXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.28%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

9.49%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

19.06%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

17.05%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

17.92%

+2.50%