Сравнение OAKMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или SPY.
Корреляция
Корреляция между OAKMX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и SPY
Основные характеристики
OAKMX:
1.26
SPY:
2.21
OAKMX:
1.83
SPY:
2.93
OAKMX:
1.22
SPY:
1.41
OAKMX:
2.00
SPY:
3.26
OAKMX:
5.90
SPY:
14.40
OAKMX:
2.74%
SPY:
1.90%
OAKMX:
12.85%
SPY:
12.44%
OAKMX:
-56.19%
SPY:
-55.19%
OAKMX:
-5.94%
SPY:
-1.83%
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции OAKMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.69% против 13.04% соответственно.
OAKMX
15.82%
-4.95%
10.09%
16.20%
14.79%
11.69%
SPY
26.72%
0.20%
10.28%
27.17%
14.87%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и SPY
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и SPY
OAKMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.00% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и SPY
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и SPY
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.79% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.