Сравнение OAKMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность 21.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции OAKMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.39% против 13.14% соответственно.
OAKMX
21.85%
5.91%
14.33%
32.59%
16.91%
12.39%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| OAKMX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.78 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 13.20 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.95% | 12.14% |
| Макс. просадка | -56.19% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и SPY
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между OAKMX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и SPY
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.84% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и SPY
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и SPY
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.