PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKMX с OAKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKMX с OAKLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).

OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и OAKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKMX и OAKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-2.81%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%
OAKLX
Oakmark Select Fund		-7.99%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у OAKLX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции OAKLX по среднегодовой доходности: 13.47% против 10.32% соответственно.

OAKMX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
2.17%
1 год
8.85%
3 года*
15.94%
5 лет*
10.90%
10 лет*
13.47%

OAKLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-0.69%
1 год
6.27%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Investor Class

Oakmark Select Fund

Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с SWPPXOAKMX с SCHDOAKMX с NEFOXOAKMX с FFH.TOOAKMX с MUHLXOAKMX с BGRFX
Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQOAKLX с PRWCX

Сравнение комиссий OAKMX и OAKLX

OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии OAKLX в 0.98%.

OAKLX
Oakmark Select Fund
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class

Доходность на риск

OAKMX vs. OAKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKMX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKMXOAKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.31

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.59

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.52

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

1.55

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKMX vs. OAKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа OAKLX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и OAKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKMXOAKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.31

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.57

+0.13

Корреляция

Корреляция между OAKMX и OAKLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и OAKLX

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности OAKLX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.94%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и OAKLX

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и OAKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKMXOAKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-61.15%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-13.72%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-27.87%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-48.42%

+6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-10.32%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-9.00%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.58%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и OAKLX

Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 4.18%, в то время как у Oakmark Select Fund (OAKLX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKMXOAKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.77%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

11.20%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

20.32%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

19.59%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

21.58%

-1.16%