Сравнение OAKMX с OAKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или OAKLX.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и OAKLX
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность 19.51%, что значительно выше, чем у OAKLX с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции OAKLX по среднегодовой доходности: 12.21% против 6.16% соответственно.
OAKMX
19.51%
2.92%
10.26%
30.63%
16.69%
12.21%
OAKLX
16.22%
5.72%
11.84%
29.49%
14.88%
6.16%
Основные характеристики
| OAKMX | OAKLX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 4.65 | 3.72 |
| Коэф-т Мартина | 12.86 | 9.12 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 14.79% |
| Макс. просадка | -56.19% | -65.99% |
| Текущая просадка | -1.30% | -1.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и OAKLX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии OAKLX в 0.98%.
Корреляция
Корреляция между OAKMX и OAKLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKMX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и OAKLX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности OAKLX в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.85% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.44% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% | 0.00% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и OAKLX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и OAKLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и OAKLX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 4.86%, в то время как у Oakmark Select Fund (OAKLX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.