PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKMX с OAKLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKMX с OAKLX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).

OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или OAKLX.

Корреляция

Корреляция между OAKMX и OAKLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и OAKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKMX:

0.38

OAKLX:

0.43

Коэф-т Сортино

OAKMX:

0.71

OAKLX:

0.77

Коэф-т Омега

OAKMX:

1.10

OAKLX:

1.11

Коэф-т Кальмара

OAKMX:

0.46

OAKLX:

0.48

Коэф-т Мартина

OAKMX:

1.68

OAKLX:

1.70

Индекс Язвы

OAKMX:

4.67%

OAKLX:

5.35%

Дневная вол-ть

OAKMX:

18.64%

OAKLX:

20.19%

Макс. просадка

OAKMX:

-61.02%

OAKLX:

-65.99%

Текущая просадка

OAKMX:

-6.32%

OAKLX:

-7.72%

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у OAKLX с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции OAKLX по среднегодовой доходности: 9.24% против 6.94% соответственно.

OAKMX

С начала года

-0.41%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

-3.38%

1 год

7.01%

5 лет

19.52%

10 лет

9.24%

OAKLX

С начала года

-2.21%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-4.36%

1 год

8.56%

5 лет

18.52%

10 лет

6.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OAKMX и OAKLX

OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии OAKLX в 0.98%.

OAKLX
Oakmark Select Fund
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKMX и OAKLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKMX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKMX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
OAKLX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKLX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKMX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAKLX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и OAKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и OAKLX

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности OAKLX в 0.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		1.12%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%6.86%
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.31%0.31%0.51%0.31%0.04%0.00%0.67%0.18%0.28%0.94%0.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и OAKLX

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и OAKLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и OAKLX

Загрузка...