PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKMX с MUHLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKMX с MUHLX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или MUHLX.

Корреляция

Корреляция между OAKMX и MUHLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKMX:

0.38

MUHLX:

-0.07

Коэф-т Сортино

OAKMX:

0.71

MUHLX:

0.10

Коэф-т Омега

OAKMX:

1.10

MUHLX:

1.01

Коэф-т Кальмара

OAKMX:

0.46

MUHLX:

-0.01

Коэф-т Мартина

OAKMX:

1.68

MUHLX:

-0.04

Индекс Язвы

OAKMX:

4.67%

MUHLX:

7.38%

Дневная вол-ть

OAKMX:

18.64%

MUHLX:

17.90%

Макс. просадка

OAKMX:

-61.02%

MUHLX:

-68.37%

Текущая просадка

OAKMX:

-6.32%

MUHLX:

-26.38%

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 9.24% против 1.09% соответственно.

OAKMX

С начала года

-0.41%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

-3.38%

1 год

7.01%

5 лет

19.52%

10 лет

9.24%

MUHLX

С начала года

3.83%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

-10.40%

1 год

-1.21%

5 лет

11.53%

10 лет

1.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OAKMX и MUHLX

OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKMX и MUHLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKMX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKMX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг риск-скорректированной доходности MUHLX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKMX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа MUHLX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и MUHLX

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности MUHLX в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		1.12%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%6.86%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		0.56%0.58%0.89%0.38%0.00%0.27%0.41%0.40%0.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и MUHLX

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и MUHLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и MUHLX

Загрузка...