Сравнение OAKMX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность 20.66%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции OAKMX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 12.25% против 13.15% соответственно.
OAKMX
20.66%
4.72%
13.54%
31.29%
16.69%
12.25%
SWPPX
26.21%
1.78%
13.65%
32.35%
15.69%
13.15%
Основные характеристики
| OAKMX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.69 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 12.94 | 17.43 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 12.92% | 12.31% |
| Макс. просадка | -56.19% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.35% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и SWPPX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между OAKMX и SWPPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKMX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и SWPPX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.84% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и SWPPX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и SWPPX
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.