PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKMX с BGRFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKMX с BGRFX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Baron Growth Fund (BGRFX).

OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или BGRFX.

Корреляция

Корреляция между OAKMX и BGRFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и BGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Baron Growth Fund (BGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKMX:

0.38

BGRFX:

-0.49

Коэф-т Сортино

OAKMX:

0.71

BGRFX:

-0.50

Коэф-т Омега

OAKMX:

1.10

BGRFX:

0.92

Коэф-т Кальмара

OAKMX:

0.46

BGRFX:

-0.26

Коэф-т Мартина

OAKMX:

1.68

BGRFX:

-0.90

Индекс Язвы

OAKMX:

4.67%

BGRFX:

11.93%

Дневная вол-ть

OAKMX:

18.64%

BGRFX:

22.36%

Макс. просадка

OAKMX:

-61.02%

BGRFX:

-58.19%

Текущая просадка

OAKMX:

-6.32%

BGRFX:

-33.93%

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у BGRFX с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции BGRFX по среднегодовой доходности: 9.24% против 1.32% соответственно.

OAKMX

С начала года

-0.41%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

-3.38%

1 год

7.01%

5 лет

19.52%

10 лет

9.24%

BGRFX

С начала года

-6.16%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

-19.32%

1 год

-10.96%

5 лет

2.41%

10 лет

1.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OAKMX и BGRFX

OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BGRFX в 1.29%.

BGRFX
Baron Growth Fund
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKMX и BGRFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKMX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKMX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
BGRFX
Ранг риск-скорректированной доходности BGRFX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKMX c BGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Baron Growth Fund (BGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа BGRFX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и BGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и BGRFX

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		1.12%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%6.86%
BGRFX
Baron Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и BGRFX

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -61.02%, примерно равная максимальной просадке BGRFX в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и BGRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и BGRFX

Загрузка...