PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OAKMX с BGRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и BGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Baron Growth Fund (BGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKMX и BGRFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class
-2.81%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%
BGRFX
Baron Growth Fund
-12.11%-14.51%4.62%14.68%-22.55%19.82%32.77%40.18%-2.93%27.14%

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у BGRFX с доходностью -12.11%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции BGRFX по среднегодовой доходности: 13.47% против 7.30% соответственно.


OAKMX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
2.17%
1 год
8.85%
3 года*
15.94%
5 лет*
10.90%
10 лет*
13.47%

BGRFX

1 день
0.00%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-12.11%
6 месяцев
-14.72%
1 год
-22.23%
3 года*
-5.79%
5 лет*
-4.08%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Oakmark Fund Investor Class

Baron Growth Fund

Сравнение комиссий OAKMX и BGRFX

OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BGRFX в 1.29%.


Доходность на риск

OAKMX vs. BGRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

BGRFX
Ранг доходности на риск BGRFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKMX c BGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Baron Growth Fund (BGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OAKMXBGRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

-1.01

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

-1.39

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.83

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.84

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

-1.79

+4.63

OAKMX vs. BGRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа BGRFX равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и BGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OAKMXBGRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-1.01

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.21

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.35

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.23

Корреляция

Корреляция между OAKMX и BGRFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и BGRFX

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BGRFX в 23.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class
0.94%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%
BGRFX
Baron Growth Fund
23.79%20.91%12.05%1.79%6.02%7.73%4.64%3.68%8.38%11.68%12.84%9.53%

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и BGRFX

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, примерно равная максимальной просадке BGRFX в -56.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и BGRFX.


Загрузка...

Показатели просадок


OAKMXBGRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-56.10%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-25.59%

+17.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-34.70%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-41.14%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-31.30%

+26.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-8.72%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

12.03%

-8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и BGRFX

Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 4.18%, в то время как у Baron Growth Fund (BGRFX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OAKMXBGRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.50%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

13.27%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

21.23%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

19.87%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

20.97%

-0.55%