Сравнение OAKMX с BGRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Baron Growth Fund (BGRFX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и BGRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKMX и BGRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
BGRFX Baron Growth Fund | -12.11% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | 27.14% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у BGRFX с доходностью -12.11%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции BGRFX по среднегодовой доходности: 13.51% против 7.30% соответственно.
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
BGRFX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -13.84%
- 1 год
- -21.46%
- 3 года*
- -5.79%
- 5 лет*
- -4.08%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и BGRFX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BGRFX в 1.29%.
Доходность на риск
OAKMX vs. BGRFX — Ранг доходности на риск
OAKMX
BGRFX
Сравнение OAKMX c BGRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Baron Growth Fund (BGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKMX | BGRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | -1.02 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | -1.39 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.83 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.82 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | -1.76 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKMX | BGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -1.02 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.21 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между OAKMX и BGRFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и BGRFX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BGRFX в 23.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
BGRFX Baron Growth Fund | 23.79% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и BGRFX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, примерно равная максимальной просадке BGRFX в -56.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и BGRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKMX | BGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -56.10% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -25.59% | +12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -34.70% | +11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -41.14% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -31.30% | +26.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -8.72% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 11.94% | -8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и BGRFX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 4.20%, в то время как у Baron Growth Fund (BGRFX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKMX | BGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.53% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 13.28% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 21.24% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 19.89% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 20.97% | -0.54% |