Сравнение OAKMX с BGRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Baron Growth Fund (BGRFX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или BGRFX.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и BGRFX
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у BGRFX с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции BGRFX по среднегодовой доходности: 12.39% против 3.43% соответственно.
OAKMX
21.85%
5.91%
14.33%
32.59%
16.91%
12.39%
BGRFX
9.75%
2.72%
10.67%
12.87%
4.66%
3.43%
Основные характеристики
| OAKMX | BGRFX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 1.33 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 4.78 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 13.20 | 2.93 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 4.40% |
| Дневная вол-ть | 12.95% | 14.19% |
| Макс. просадка | -56.19% | -58.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -17.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и BGRFX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BGRFX в 1.29%.
Корреляция
Корреляция между OAKMX и BGRFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKMX c BGRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Baron Growth Fund (BGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и BGRFX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.84% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
BGRFX Baron Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и BGRFX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, примерно равная максимальной просадке BGRFX в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и BGRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и BGRFX
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Baron Growth Fund (BGRFX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.