Сравнение OAKLX с OAKBX

С начала года, OAKLX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у OAKBX с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции OAKLX превзошли акции OAKBX по среднегодовой доходности: 10.31% против 8.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OAKBX в 0.83%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа OAKBX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и OAKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OAKLX и OAKBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности OAKBX в 2.28%

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки OAKBX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и OAKBX.

Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.