Сравнение OAKLX с OFVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или OFVIX.
Основные характеристики
| OAKLX | OFVIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.37% | 30.49% |
| Дох-ть за 1 год | 31.72% | 41.82% |
| Дох-ть за 3 года | 8.17% | 13.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.78% | 14.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 3.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.40 | 4.79 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 4.35 | 7.88 |
| Коэф-т Мартина | 10.68 | 22.75 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 15.03% | 13.17% |
| Макс. просадка | -65.99% | -41.88% |
| Текущая просадка | -0.92% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и OFVIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и OFVIX
С начала года, OAKLX показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у OFVIX с доходностью 30.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и OFVIX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OFVIX в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKLX c OFVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и OFVIX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности OFVIX в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.43% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% | 0.00% | 0.10% |
OFVIX O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund | 1.70% | 2.22% | 2.17% | 1.81% | 2.15% | 2.69% | 1.05% | 1.25% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и OFVIX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки OFVIX в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и OFVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и OFVIX
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.