Сравнение OAKLX с OFVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или OFVIX.
Основные характеристики
| OAKLX | OFVIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.68% | 19.12% |
| Дох-ть за 1 год | 19.79% | 29.84% |
| Дох-ть за 3 года | 7.88% | 12.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.25% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 15.73% | 13.56% |
| Макс. просадка | -61.15% | -41.88% |
| Текущая просадка | -0.47% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и OFVIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и OFVIX
С начала года, OAKLX показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у OFVIX с доходностью 19.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и OFVIX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OFVIX в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKLX c OFVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и OFVIX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности OFVIX в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.47% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% | 13.23% | 5.41% |
OFVIX O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund | 3.44% | 4.10% | 7.88% | 1.81% | 2.15% | 2.69% | 7.74% | 3.65% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и OFVIX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки OFVIX в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и OFVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и OFVIX
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.