PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с OFVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKLX с OFVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX).

OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и OFVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKLX и OFVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKLX
Oakmark Select Fund		-7.99%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%14.60%
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		3.01%15.81%23.70%17.85%-6.13%30.49%1.76%35.06%-12.95%22.05%

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у OFVIX с доходностью 3.01%.

OAKLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-0.69%
1 год
6.27%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.32%

OFVIX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.15%
1 год
18.44%
3 года*
20.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQOAKLX с PRWCX
Часто сравнивают с OFVIX:
OFVIX с SPYOFVIX с VVIAXOFVIX с MGKOFVIX с ^GSPCOFVIX с DFUVXOFVIX с AVERXOFVIX с ACIIX

Сравнение комиссий OAKLX и OFVIX

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OFVIX в 0.56%.

OAKLX
Oakmark Select Fund
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund

Доходность на риск

OAKLX vs. OFVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
OFVIX
Ранг доходности на риск OFVIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFVIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFVIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFVIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c OFVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXOFVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.04

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.50

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.49

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

6.58

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. OFVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа OFVIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и OFVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXOFVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.04

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.07

Корреляция

Корреляция между OAKLX и OFVIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и OFVIX

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности OFVIX в 17.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		17.98%18.53%15.22%4.10%7.88%1.81%2.15%8.09%7.74%2.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и OFVIX

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки OFVIX в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и OFVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKLXOFVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-41.88%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-13.24%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-20.79%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-3.94%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-5.36%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.99%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и OFVIX

Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKLXOFVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.46%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

9.37%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

17.97%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

16.73%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

20.29%

+1.29%