- ISIN
- US4138386085
- CUSIP
- 413838608
- Эмитент
- Oakmark
- Дата выпуска
- 1 нояб. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OAKLX
Oakmark Select Fund (OAKLX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции OAKLX — $91. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OAKLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,513.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oakmark Select Fund (OAKLX) показал доход в -0.14% с начала года и 14.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OAKLX составила 10.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Oakmark Select Fund
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 10.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OAKLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OAKLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.64% | -3.12% | -4.42% | 5.83% | 1.71% | 0.83% | -0.14% | ||||||
| 2025 | 5.08% | -1.97% | -4.03% | -3.89% | 4.28% | 3.94% | -0.21% | 2.11% | 0.43% | 0.90% | 1.99% | 5.35% | 14.26% |
| 2024 | -1.87% | 3.13% | 4.97% | -4.83% | -1.50% | 0.07% | 8.58% | -0.25% | -0.22% | 2.39% | 9.00% | -5.02% | 14.15% |
| 2023 | 15.03% | -3.97% | 0.40% | 2.24% | 2.96% | 6.78% | 6.79% | -1.03% | -5.31% | -4.55% | 11.15% | 8.05% | 43.02% |
| 2022 | -2.52% | -1.95% | -1.73% | -9.58% | 4.84% | -11.85% | 8.57% | -2.61% | -11.05% | 9.15% | 4.50% | -7.97% | -22.51% |
| 2021 | -2.14% | 12.76% | 5.20% | 6.42% | 3.18% | -1.68% | 1.48% | 3.84% | -1.87% | 4.06% | -4.78% | 4.84% | 34.62% |
Метрики бенчмарка
Oakmark Select Fund has an annualized alpha of 4.23%, beta of 0.94, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 1996.
- This fund captured 110.84% of S&P 500 Index gains but only 95.26% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.23% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.23%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 110.84%
- Участие в снижении
- 95.26%
Комиссия
Комиссия OAKLX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OAKLX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Select Fund (OAKLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OAKLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.93 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 13.52 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.25 | $0.36 | $0.31 | $0.45 | $0.00 | $0.29 | $1.73 | $2.01 | $2.10 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.39% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oakmark Select Fund показал максимальную просадку в 61.15%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 824 торговые сессии.
Текущая просадка Oakmark Select Fund составляет 2.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.15%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 3y 3mo | 4y 9moиюнь 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -48.42%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 20d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.57%окт. 2002 г. | 4mo 22d | 9mo 2d | 1y 1moмай 2002 г. - июль 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.87%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 22d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -27.40%окт. 1998 г. | 3mo 8d | 2mo 28d | 6mo 6dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. |
Показатели просадок
| OAKLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -56.78% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -9.10% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -18.90% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -25.43% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -33.92% | -14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -0.74% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -10.72% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 1.97% | +2.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OAKLX
Добавьте Oakmark Select Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OAKLX