- ISIN
- US4138386085
- CUSIP
- 413838608
- Эмитент
- Oakmark
- Дата выпуска
- 1 нояб. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OAKLX
Oakmark Select Fund (OAKLX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции OAKLX — $96. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OAKLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,662.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oakmark Select Fund (OAKLX) показал доход в 5.15% с начала года и 17.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OAKLX составила 11.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Oakmark Select Fund
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 5.15%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 11.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OAKLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OAKLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.64% | -3.12% | -4.42% | 5.83% | 1.71% | 1.63% | 4.48% | 5.15% | |||||
| 2025 | 5.08% | -1.97% | -4.03% | -3.89% | 4.28% | 3.94% | -0.21% | 2.11% | 0.43% | 0.90% | 1.99% | 5.35% | 14.26% |
| 2024 | -1.87% | 3.13% | 4.97% | -4.83% | -1.50% | 0.07% | 8.58% | -0.25% | -0.22% | 2.39% | 9.00% | -5.02% | 14.15% |
| 2023 | 15.03% | -3.97% | 0.40% | 2.24% | 2.96% | 6.78% | 6.79% | -1.03% | -5.31% | -4.55% | 11.15% | 8.05% | 43.02% |
| 2022 | -2.52% | -1.95% | -1.73% | -9.58% | 4.84% | -11.85% | 8.57% | -2.61% | -11.05% | 9.15% | 4.50% | -7.97% | -22.51% |
| 2021 | -2.14% | 12.76% | 5.20% | 6.42% | 3.18% | -1.68% | 1.48% | 3.84% | -1.87% | 4.06% | -4.78% | 4.84% | 34.62% |
Метрики бенчмарка
Oakmark Select Fund has an annualized alpha of 4.41%, beta of 0.93, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 1996.
- This fund captured 111.21% of S&P 500 Index gains but only 94.84% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.41% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.41%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 111.21%
- Участие в снижении
- 94.84%
Комиссия
Комиссия OAKLX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OAKLX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Select Fund (OAKLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.24 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 9.71 | -6.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.25 | $0.36 | $0.31 | $0.45 | $0.00 | $0.29 | $1.73 | $2.01 | $2.10 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.37% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oakmark Select Fund показал максимальную просадку в 61.15%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 824 торговые сессии.
Текущая просадка Oakmark Select Fund составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.15%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 3y 3mo | 4y 9moиюнь 2007 г. - март 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-48.42%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 20d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-29.57%окт. 2002 г. | 4mo 22d | 9mo 2d | 1y 1moмай 2002 г. - июль 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-27.87%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 22d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-27.40%окт. 1998 г. | 3mo 8d | 2mo 28d | 6mo 6dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| OAKLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -56.78% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -9.10% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -18.90% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -25.43% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -33.92% | -14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.00% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -10.70% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 2.09% | +2.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OAKLX
Добавьте Oakmark Select Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OAKLX