PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Oakmark Select Fund (OAKLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4138386085

CUSIP

413838608

Эмитент

Oakmark

Дата выпуска

1 нояб. 1996 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия OAKLX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии OAKLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
OAKLX с SPY OAKLX с INDEX OAKLX с OAKMX OAKLX с OFVIX OAKLX с BRK-A OAKLX с VLIFX OAKLX с VGT OAKLX с QQQ OAKLX с PRWCX OAKLX с IVV
Популярные сравнения:
OAKLX с SPY OAKLX с INDEX OAKLX с OAKMX OAKLX с OFVIX OAKLX с BRK-A OAKLX с VLIFX OAKLX с VGT OAKLX с QQQ OAKLX с PRWCX OAKLX с IVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Oakmark Select Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.92%
7.20%
OAKLX (Oakmark Select Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Oakmark Select Fund показал доход в 12.38% с начала года и 14.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oakmark Select Fund составила 7.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


OAKLX

С начала года

12.38%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

13.92%

1 год

14.65%

5 лет

13.08%

10 лет

7.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OAKLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.87%3.13%4.97%-4.83%-1.50%0.07%8.58%-0.25%-0.22%2.39%9.00%12.38%
202315.03%-3.97%0.40%2.24%2.96%6.78%6.79%-1.03%-5.31%-4.55%11.15%8.05%43.02%
2022-2.52%-1.95%-1.73%-9.58%4.84%-11.85%8.57%-2.61%-11.05%9.15%4.50%-8.25%-22.74%
2021-2.14%12.76%5.20%6.42%3.18%-1.68%1.48%3.84%-1.87%4.06%-4.78%4.15%33.72%
2020-1.15%-9.11%-24.90%15.40%5.21%1.52%3.55%6.90%-4.93%1.79%17.10%6.18%10.76%
201914.44%0.33%-1.17%6.80%-9.04%7.61%0.79%-6.40%2.38%2.76%4.87%3.46%27.70%
20186.43%-6.02%-3.91%-1.68%1.31%-0.02%2.78%-1.51%-0.93%-12.02%-0.15%-14.88%-28.23%
20170.63%2.26%0.09%0.77%-0.83%1.94%2.99%-2.49%5.49%0.61%1.54%-2.00%11.27%
2016-8.85%-4.92%8.98%2.57%2.34%-2.19%4.55%2.69%0.42%-0.10%3.34%2.65%10.78%
2015-4.46%5.62%-1.87%2.57%0.10%-2.72%1.04%-6.11%-3.87%9.08%0.30%-2.29%-3.59%
2014-2.60%5.66%1.87%-0.40%3.63%2.70%-0.07%2.63%-2.08%1.77%1.89%-12.01%1.82%
20135.84%-1.07%2.68%1.92%4.54%-0.08%6.32%-3.85%4.14%4.77%3.41%-1.93%29.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OAKLX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности OAKLX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Select Fund (OAKLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OAKLX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.881.83
Коэффициент Сортино OAKLX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.322.46
Коэффициент Омега OAKLX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.171.34
Коэффициент Кальмара OAKLX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.582.72
Коэффициент Мартина OAKLX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.7911.89
OAKLX
^GSPC

Oakmark Select Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.88
1.83
OAKLX (Oakmark Select Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oakmark Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.36$0.15$0.03$0.00$0.29$0.06$0.14$0.40$0.12$0.00$0.04

Дивидендный доход

0.00%0.51%0.31%0.04%0.00%0.67%0.18%0.28%0.94%0.30%0.00%0.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.76%
-3.66%
OAKLX (Oakmark Select Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Oakmark Select Fund показал максимальную просадку в 65.99%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1129 торговых сессий.

Текущая просадка Oakmark Select Fund составляет 6.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.99%6 дек. 2006 г.49220 нояб. 2008 г.112921 мая 2013 г.1621
-50.71%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.22410 февр. 2021 г.765
-31.61%25 нояб. 2014 г.30511 февр. 2016 г.36119 июл. 2017 г.666
-29.57%20 мая 2002 г.999 окт. 2002 г.1858 июл. 2003 г.284
-28.14%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.20731 июл. 2023 г.432

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Oakmark Select Fund составляет 4.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.68%
3.62%
OAKLX (Oakmark Select Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab