PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKLX с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKLX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKLX
Oakmark Select Fund		-8.12%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.31% против 14.11% соответственно.

OAKLX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-0.43%
1 год
5.21%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.31%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQOAKLX с PRWCX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий OAKLX и SPY

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

OAKLX
Oakmark Select Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

OAKLX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.92

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.45

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.51

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

7.11

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.92

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между OAKLX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и SPY

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и SPY

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKLXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-55.19%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-8.88%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-24.50%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-33.72%

-14.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-5.44%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-9.09%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.57%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и SPY

Текущая волатильность для Oakmark Select Fund (OAKLX) составляет 4.77%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKLXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.28%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

9.49%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

19.06%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

17.05%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

17.92%

+3.65%