Сравнение OAKLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или SPY.
Корреляция
Корреляция между OAKLX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и SPY
Основные характеристики
OAKLX:
0.96
SPY:
2.03
OAKLX:
1.43
SPY:
2.71
OAKLX:
1.18
SPY:
1.38
OAKLX:
1.72
SPY:
3.02
OAKLX:
4.16
SPY:
13.49
OAKLX:
3.37%
SPY:
1.88%
OAKLX:
14.63%
SPY:
12.48%
OAKLX:
-65.99%
SPY:
-55.19%
OAKLX:
-6.57%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.22% против 12.94% соответственно.
OAKLX
12.61%
-3.10%
15.11%
13.09%
13.14%
7.22%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и SPY
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и SPY
OAKLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.00% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% | 0.00% | 0.10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и SPY
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и SPY
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.