Сравнение OAKLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или SPY.
Основные характеристики
| OAKLX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.96% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 13.30% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 6.10% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.06% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.96% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 15.68% | 12.67% |
| Макс. просадка | -61.15% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.91% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и SPY
С начала года, OAKLX показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.96% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и SPY
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и SPY
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.49% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% | 13.23% | 5.41% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и SPY
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и SPY
Oakmark Select Fund (OAKLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.37% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.