Сравнение OAKLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или SPY.
Основные характеристики
| OAKLX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.72% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 36.30% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 7.99% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.55% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.32% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.06 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 10.39 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.07% | 12.29% |
| Макс. просадка | -65.99% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.77% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и SPY
С начала года, OAKLX показывает доходность 16.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.32% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и SPY
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и SPY
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.43% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% | 0.00% | 0.10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и SPY
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и SPY
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.