Сравнение OAKLX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKLX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | -7.99% | 14.26% | 14.15% | 43.02% | -22.51% | 34.62% | 10.76% | 27.70% | -24.90% | 15.69% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.32% против 21.51% соответственно.
OAKLX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.32%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и VGT
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
OAKLX vs. VGT — Ранг доходности на риск
OAKLX
VGT
Сравнение OAKLX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKLX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.10 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.67 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.88 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 5.77 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKLX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.10 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.88 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и VGT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и VGT
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.42% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и VGT
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKLX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -54.63% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -16.40% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -35.07% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -35.07% | -13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -11.66% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -8.00% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 5.35% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и VGT
Текущая волатильность для Oakmark Select Fund (OAKLX) составляет 4.77%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKLX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 8.03% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 16.35% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 27.27% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 25.06% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 24.48% | -2.90% |