Сравнение OAKLX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или VGT.
Основные характеристики
| OAKLX | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.36% | 29.40% |
| Дох-ть за 1 год | 35.46% | 41.46% |
| Дох-ть за 3 года | 8.17% | 12.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.97% | 23.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.40% | 20.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 4.30 | 2.68 |
| Коэф-т Мартина | 10.55 | 9.65 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 15.04% | 20.96% |
| Макс. просадка | -65.99% | -54.63% |
| Текущая просадка | -0.94% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и VGT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и VGT
С начала года, OAKLX показывает доходность 17.36%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.40%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.40% против 20.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и VGT
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKLX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и VGT
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.43% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% | 0.00% | 0.10% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и VGT
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и VGT
Текущая волатильность для Oakmark Select Fund (OAKLX) составляет 5.44%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.