PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKLX с IVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAKLX (Oakmark Select Fund) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both funds - OAKLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Oakmark, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, OAKLX returned 10.74%/yr vs 15.53%/yr for IVV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OAKLX charges 0.98%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.74% против 15.53% соответственно.

OAKLX

1 день
-1.30%
1 месяц
0.09%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.65%
1 год
13.43%
3 года*
15.37%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.74%

IVV

1 день
0.47%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.64%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKLX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKLX
Oakmark Select Fund		-1.44%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		11.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between OAKLX and IVV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2000 г.

0.84

Over the past year, the correlation between OAKLX and IVV has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQ
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

OAKLX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.44

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.31

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.24

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

15.05

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.44

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.83

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и IVV

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKLXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-55.25%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-8.89%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-18.75%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-24.53%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-33.90%

-14.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-0.29%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-10.78%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

1.91%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и IVV

Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKLXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

2.83%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

8.90%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

11.80%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

16.88%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

18.05%

+3.52%

Сравнение комиссий OAKLX и IVV

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и IVV

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.39%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%

Часто задаваемые вопросы

OAKLX and IVV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKLX has higher volatility (4.44%) compared to IVV (2.83%). In terms of maximum drawdown, OAKLX dropped -61.15% vs IVV's -55.25%.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKLX и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор