Сравнение OAKLX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или IVV.
Основные характеристики
| OAKLX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.46% | 27.23% |
| Дох-ть за 1 год | 36.34% | 37.83% |
| Дох-ть за 3 года | 8.53% | 10.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.21% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.50% | 13.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 3.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 4.75 |
| Коэф-т Мартина | 11.54 | 21.54 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.03% | 12.22% |
| Макс. просадка | -65.99% | -55.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и IVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и IVV
С начала года, OAKLX показывает доходность 18.46%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 27.23%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.50% против 13.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и IVV
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKLX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и IVV
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.43% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% | 0.00% | 0.10% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и IVV
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и IVV
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.