PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с OAKMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKLX с OAKMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OAKLX (Oakmark Select Fund) and OAKMX (Oakmark Fund Investor Class) are both Large Cap Value Equities funds from Oakmark. Over the past 10 years, OAKLX returned 10.86%/yr vs 13.34%/yr for OAKMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OAKLX charges 0.98%/yr vs 0.91%/yr for OAKMX.

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и OAKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 10.86% против 13.34% соответственно.

OAKLX

1 день
1.80%
1 месяц
2.20%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.59%
1 год
15.47%
3 года*
16.26%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.86%

OAKMX

1 день
1.67%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
1.25%
1 год
12.18%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.43%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKLX и OAKMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.34%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-0.67%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%

Correlation

The correlation between OAKLX and OAKMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1996 г.

0.92

The correlation between OAKLX and OAKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

Oakmark Fund Investor Class

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с IVVOAKLX с QQQ
Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с SCHDOAKMX с SWPPXOAKMX с NEFOXOAKMX с MUHLXOAKMX с BGRFXOAKMX с JHQAX

Доходность на риск

OAKLX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXOAKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.93

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.41

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.75

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

4.45

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. OAKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAKMX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXOAKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.93

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.71

-0.12

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и OAKMX

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и OAKMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKLXOAKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-56.19%

-4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-6.98%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-17.05%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-23.68%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-41.43%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-3.21%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-6.39%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.74%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и OAKMX

Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKLXOAKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.62%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

9.58%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

13.16%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

18.31%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

20.40%

+1.18%

Сравнение комиссий OAKLX и OAKMX

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и OAKMX

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности OAKMX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.38%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.92%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%

Часто задаваемые вопросы

OAKLX and OAKMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKLX has higher volatility (4.59%) compared to OAKMX (3.62%). In terms of maximum drawdown, OAKLX dropped -61.15% vs OAKMX's -56.19%.

OAKLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKLX и OAKMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор