Сравнение OAKLX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или OAKMX.
Основные характеристики
| OAKLX | OAKMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.68% | 13.74% |
| Дох-ть за 1 год | 19.79% | 25.09% |
| Дох-ть за 3 года | 7.88% | 11.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.25% | 16.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.41% | 11.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.77 |
| Дневная вол-ть | 15.73% | 13.57% |
| Макс. просадка | -61.15% | -56.19% |
| Текущая просадка | -0.47% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и OAKMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и OAKMX
С начала года, OAKLX показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и OAKMX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKLX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и OAKMX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности OAKMX в 0.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.47% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% | 13.23% | 5.41% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.89% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% | 6.86% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и OAKMX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и OAKMX
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.