PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKLX с OAKMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKLX с OAKMX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).

OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или OAKMX.

Корреляция

Корреляция между OAKLX и OAKMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и OAKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKLX:

0.54

OAKMX:

0.38

Коэф-т Сортино

OAKLX:

0.87

OAKMX:

0.62

Коэф-т Омега

OAKLX:

1.12

OAKMX:

1.09

Коэф-т Кальмара

OAKLX:

0.56

OAKMX:

0.39

Коэф-т Мартина

OAKLX:

1.95

OAKMX:

1.44

Индекс Язвы

OAKLX:

5.38%

OAKMX:

4.65%

Дневная вол-ть

OAKLX:

20.43%

OAKMX:

19.06%

Макс. просадка

OAKLX:

-65.99%

OAKMX:

-61.02%

Текущая просадка

OAKLX:

-4.76%

OAKMX:

-5.62%

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 7.13% против 9.17% соответственно.

OAKLX

С начала года

0.94%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

-1.20%

1 год

10.91%

3 года

14.95%

5 лет

18.90%

10 лет

7.13%

OAKMX

С начала года

0.34%

1 месяц

10.29%

6 месяцев

-2.42%

1 год

7.28%

3 года

15.26%

5 лет

19.52%

10 лет

9.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

Oakmark Fund Investor Class

Сравнение комиссий OAKLX и OAKMX

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.

OAKLX
Oakmark Select Fund
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKLX и OAKMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKLX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
OAKMX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKMX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKLX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа OAKMX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и OAKMX

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности OAKMX в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.30%0.31%0.51%0.31%0.04%0.00%0.67%0.18%0.28%0.94%0.30%0.00%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		1.11%1.12%1.02%0.92%0.52%0.17%0.81%0.73%0.47%1.06%0.95%0.64%

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и OAKMX

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки OAKMX в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и OAKMX

Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеют волатильность 5.14% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...