Сравнение OAKLX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или OAKMX.
Основные характеристики
| OAKLX | OAKMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.72% | 19.58% |
| Дох-ть за 1 год | 36.30% | 36.78% |
| Дох-ть за 3 года | 7.99% | 10.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.55% | 16.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.32% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.06 | 4.77 |
| Коэф-т Мартина | 10.39 | 14.48 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 2.46% |
| Дневная вол-ть | 15.07% | 13.15% |
| Макс. просадка | -65.99% | -56.19% |
| Текущая просадка | -0.77% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и OAKMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и OAKMX
С начала года, OAKLX показывает доходность 16.72%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 6.32% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и OAKMX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKLX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и OAKMX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности OAKMX в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.43% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% | 0.00% | 0.10% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.85% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и OAKMX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и OAKMX
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.