Сравнение OAKLX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и OAKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKLX и OAKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | -7.99% | 14.26% | 14.15% | 43.02% | -22.51% | 34.62% | 10.76% | 27.70% | -24.90% | 15.69% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.81% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 10.32% против 13.47% соответственно.
OAKLX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.32%
OAKMX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и OAKMX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Доходность на риск
OAKLX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск
OAKLX
OAKMX
Сравнение OAKLX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKLX | OAKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.85 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 2.84 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKLX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.71 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и OAKMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и OAKMX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности OAKMX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.42% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и OAKMX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и OAKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKLX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -56.19% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -8.42% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -23.68% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -41.43% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -5.30% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -6.41% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.40% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и OAKMX
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKLX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.18% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 10.34% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 18.76% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 18.34% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 20.42% | +1.16% |