PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с INDEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKLX с INDEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).

OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKLX и INDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKLX
Oakmark Select Fund		-7.99%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		-4.43%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям INDEX по среднегодовой доходности: 10.32% против 11.68% соответственно.

OAKLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-0.69%
1 год
6.27%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.32%

INDEX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.12%
1 год
17.21%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQOAKLX с PRWCX
Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKIXINDEX с VICE

Сравнение комиссий OAKLX и INDEX

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.

OAKLX
Oakmark Select Fund
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight

Доходность на риск

OAKLX vs. INDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXINDEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.97

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.49

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.51

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

7.28

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. INDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа INDEX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXINDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.97

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.55

+0.02

Корреляция

Корреляция между OAKLX и INDEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и INDEX

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности INDEX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.09%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и INDEX

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и INDEX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKLXINDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-38.82%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-12.10%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-21.52%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-38.82%

-9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-6.26%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-4.69%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.52%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и INDEX

Текущая волатильность для Oakmark Select Fund (OAKLX) составляет 4.77%, в то время как у Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKLXINDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.35%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

9.48%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

18.28%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

16.76%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

18.65%

+2.93%