Сравнение OAKLX с INDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или INDEX.
Основные характеристики
| OAKLX | INDEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.68% | 20.81% |
| Дох-ть за 1 год | 19.79% | 27.74% |
| Дох-ть за 3 года | 7.88% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.25% | 12.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 15.73% | 13.11% |
| Макс. просадка | -61.15% | -38.82% |
| Текущая просадка | -0.47% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и INDEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и INDEX
С начала года, OAKLX показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 20.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и INDEX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKLX c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и INDEX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности INDEX в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.47% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% | 13.23% | 5.41% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.29% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и INDEX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и INDEX
Oakmark Select Fund (OAKLX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) имеют волатильность 4.47% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.