PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKLX с INDEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKLX с INDEX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).

OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или INDEX.

Корреляция

Корреляция между OAKLX и INDEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKLX:

0.54

INDEX:

0.53

Коэф-т Сортино

OAKLX:

0.87

INDEX:

0.90

Коэф-т Омега

OAKLX:

1.12

INDEX:

1.13

Коэф-т Кальмара

OAKLX:

0.56

INDEX:

0.57

Коэф-т Мартина

OAKLX:

1.95

INDEX:

2.19

Индекс Язвы

OAKLX:

5.38%

INDEX:

4.92%

Дневная вол-ть

OAKLX:

20.43%

INDEX:

19.68%

Макс. просадка

OAKLX:

-65.99%

INDEX:

-38.82%

Текущая просадка

OAKLX:

-4.76%

INDEX:

-4.61%

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у INDEX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям INDEX по среднегодовой доходности: 7.13% против 9.47% соответственно.

OAKLX

С начала года

0.94%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

-1.20%

1 год

10.91%

3 года

14.95%

5 лет

18.90%

10 лет

7.13%

INDEX

С начала года

-0.24%

1 месяц

13.35%

6 месяцев

-1.25%

1 год

10.37%

3 года

10.76%

5 лет

15.19%

10 лет

9.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Сравнение комиссий OAKLX и INDEX

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.

OAKLX
Oakmark Select Fund
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKLX и INDEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKLX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKLX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDEX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и INDEX

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности INDEX в 1.98%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.30%0.31%0.51%0.31%0.04%0.00%0.67%0.18%0.28%0.94%0.30%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.98%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и INDEX

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и INDEX

Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...