Сравнение OAKLX с INDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или INDEX.
Основные характеристики
| OAKLX | INDEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.37% | 26.66% |
| Дох-ть за 1 год | 31.72% | 34.95% |
| Дох-ть за 3 года | 8.17% | 7.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.78% | 13.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 3.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.40 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.35 | 4.17 |
| Коэф-т Мартина | 10.68 | 20.86 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.03% | 12.45% |
| Макс. просадка | -65.99% | -38.82% |
| Текущая просадка | -0.92% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и INDEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и INDEX
С начала года, OAKLX показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 26.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и INDEX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKLX c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и INDEX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности INDEX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.43% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% | 0.00% | 0.10% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.24% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и INDEX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и INDEX
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.