PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OAKLX с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OAKLX и BRK-A составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.26%
9.28%
OAKLX
BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKLX:

1.04

BRK-A:

1.75

Коэф-т Сортино

OAKLX:

1.55

BRK-A:

2.49

Коэф-т Омега

OAKLX:

1.19

BRK-A:

1.31

Коэф-т Кальмара

OAKLX:

1.86

BRK-A:

3.41

Коэф-т Мартина

OAKLX:

4.43

BRK-A:

8.48

Индекс Язвы

OAKLX:

3.43%

BRK-A:

3.07%

Дневная вол-ть

OAKLX:

14.56%

BRK-A:

14.94%

Макс. просадка

OAKLX:

-65.99%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

OAKLX:

-5.14%

BRK-A:

-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 25.69%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 7.25% против 11.68% соответственно.


OAKLX

С начала года

14.34%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

15.26%

1 год

14.95%

5 лет

13.38%

10 лет

7.25%

BRK-A

С начала года

25.69%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

9.28%

1 год

25.69%

5 лет

15.08%

10 лет

11.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OAKLX c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OAKLX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.041.75
Коэффициент Сортино OAKLX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.552.49
Коэффициент Омега OAKLX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.191.31
Коэффициент Кальмара OAKLX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.863.41
Коэффициент Мартина OAKLX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.438.48
OAKLX
BRK-A

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.04
1.75
OAKLX
BRK-A

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и BRK-A

Ни OAKLX, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OAKLX
Oakmark Select Fund
0.00%0.51%0.31%0.04%0.00%0.67%0.18%0.28%0.94%0.30%0.00%0.10%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и BRK-A

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.14%
-5.81%
OAKLX
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и BRK-A

Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.67%
3.73%
OAKLX
BRK-A
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab