PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKLX с BRK-A

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OAKLX (Oakmark Select Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Oakmark, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, OAKLX returned 10.86%/yr vs 13.21%/yr for BRK-A. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 10.86% против 13.21% соответственно.

OAKLX

1 день
1.80%
1 месяц
2.20%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.59%
1 год
15.47%
3 года*
16.26%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.86%

BRK-A

1 день
2.11%
1 месяц
3.91%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-2.94%
1 год
0.08%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKLX и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.34%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-2.82%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Correlation

The correlation between OAKLX and BRK-A is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1996 г.

0.50

Over the past year, the correlation between OAKLX and BRK-A has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с IVVOAKLX с QQQ
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

OAKLX vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.01

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
0.10

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

0.01

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

0.02

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.01

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.82

-0.24

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и BRK-A

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKLXBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-51.47%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-9.12%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-14.43%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-25.98%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-30.43%

-17.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-9.37%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-9.52%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.40%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и BRK-A

Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKLXBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.03%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

10.64%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

13.96%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

17.17%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

18.99%

+2.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и BRK-A

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.38%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%

Часто задаваемые вопросы

OAKLX and BRK-A have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKLX has higher volatility (4.59%) compared to BRK-A (4.03%). In terms of maximum drawdown, OAKLX dropped -61.15% vs BRK-A's -51.47%.

OAKLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKLX и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор