PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKLX с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKLX с BRK-A

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или BRK-A.

Корреляция

Корреляция между OAKLX и BRK-A составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
687.19%
2,276.61%
OAKLX
BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKLX:

0.04

BRK-A:

1.53

Коэф-т Сортино

OAKLX:

0.20

BRK-A:

2.17

Коэф-т Омега

OAKLX:

1.03

BRK-A:

1.30

Коэф-т Кальмара

OAKLX:

0.05

BRK-A:

3.32

Коэф-т Мартина

OAKLX:

0.19

BRK-A:

8.50

Индекс Язвы

OAKLX:

4.42%

BRK-A:

3.38%

Дневная вол-ть

OAKLX:

19.79%

BRK-A:

18.71%

Макс. просадка

OAKLX:

-65.99%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

OAKLX:

-13.58%

BRK-A:

-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 6.32% против 14.10% соответственно.

OAKLX

С начала года

-8.41%

1 месяц

-6.33%

6 месяцев

-4.53%

1 год

2.33%

5 лет

18.93%

10 лет

6.32%

BRK-A

С начала года

16.58%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

15.88%

1 год

30.54%

5 лет

22.92%

10 лет

14.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKLX и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKLX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKLX c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OAKLX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OAKLX: 0.04
BRK-A: 1.53
Коэффициент Сортино OAKLX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OAKLX: 0.20
BRK-A: 2.17
Коэффициент Омега OAKLX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OAKLX: 1.03
BRK-A: 1.30
Коэффициент Кальмара OAKLX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OAKLX: 0.05
BRK-A: 3.32
Коэффициент Мартина OAKLX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OAKLX: 0.19
BRK-A: 8.50

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
1.53
OAKLX
BRK-A

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и BRK-A

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.34%0.31%0.51%0.31%0.04%0.00%0.67%0.18%0.28%0.94%0.30%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и BRK-A

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.58%
-1.60%
OAKLX
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и BRK-A

Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.85%
9.75%
OAKLX
BRK-A