PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKLX с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKLX с BRK-A

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или BRK-A.

Корреляция

Корреляция между OAKLX и BRK-A составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKLX:

0.54

BRK-A:

1.10

Коэф-т Сортино

OAKLX:

0.87

BRK-A:

1.53

Коэф-т Омега

OAKLX:

1.12

BRK-A:

1.21

Коэф-т Кальмара

OAKLX:

0.56

BRK-A:

2.43

Коэф-т Мартина

OAKLX:

1.95

BRK-A:

5.82

Индекс Язвы

OAKLX:

5.38%

BRK-A:

3.60%

Дневная вол-ть

OAKLX:

20.43%

BRK-A:

19.96%

Макс. просадка

OAKLX:

-65.99%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

OAKLX:

-4.76%

BRK-A:

-5.93%

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 11.82%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 7.13% против 13.37% соответственно.

OAKLX

С начала года

0.94%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

-1.20%

1 год

10.91%

3 года

14.95%

5 лет

18.90%

10 лет

7.13%

BRK-A

С начала года

11.82%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

8.26%

1 год

21.79%

3 года

18.59%

5 лет

23.68%

10 лет

13.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

Berkshire Hathaway Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKLX и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKLX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKLX c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и BRK-A

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.30%0.31%0.51%0.31%0.04%0.00%0.67%0.18%0.28%0.94%0.30%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и BRK-A

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и BRK-A

Текущая волатильность для Oakmark Select Fund (OAKLX) составляет 5.14%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...