PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKLX с BRK-A

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKLX и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKLX
Oakmark Select Fund		-8.12%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-5.10%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -5.10%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 10.31% против 12.79% соответственно.

OAKLX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-0.43%
1 год
5.21%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.31%

BRK-A

1 день
0.01%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-3.80%
1 год
-11.20%
3 года*
15.10%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с QQQOAKLX с PRWCX
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

OAKLX vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXBRK-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-0.64

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

-0.76

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.90

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.73

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

-1.21

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.64

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.82

-0.25

Корреляция

Корреляция между OAKLX и BRK-A составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и BRK-A

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и BRK-A

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и BRK-A.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKLXBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-51.47%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-14.43%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-25.98%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-30.43%

-17.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-11.50%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-9.51%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

8.69%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и BRK-A

Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKLXBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.04%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

10.99%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

17.63%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

17.25%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

18.98%

+2.59%