Сравнение OAKGX с OAKBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и OAKBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKGX и OAKBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | -5.09% | 21.19% | 2.53% | 17.36% | -16.86% | 30.47% | 9.00% | 29.66% | -19.02% | 27.05% |
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | -3.09% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у OAKBX с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции OAKGX превзошли акции OAKBX по среднегодовой доходности: 9.55% против 8.76% соответственно.
OAKGX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 9.55%
OAKBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и OAKBX
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии OAKBX в 0.83%.
Доходность на риск
OAKGX vs. OAKBX — Ранг доходности на риск
OAKGX
OAKBX
Сравнение OAKGX c OAKBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKGX | OAKBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 2.76 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKGX | OAKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.85 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между OAKGX и OAKBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и OAKBX
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности OAKBX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.17% | 1.11% | 1.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.80% | 7.50% | 1.07% | 2.87% |
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.28% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и OAKBX
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки OAKBX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и OAKBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKGX | OAKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.43% | -31.31% | -29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -6.90% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -20.41% | -11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -30.19% | -14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -5.01% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -3.78% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.41% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и OAKBX
Oakmark Global Fund (OAKGX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKGX | OAKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.15% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 6.55% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 11.81% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 12.17% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 13.05% | +7.61% |