Сравнение OAKGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKGX или SWPPX.
Основные характеристики
| OAKGX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.68% | 20.98% |
| Дох-ть за 1 год | 11.50% | 31.67% |
| Дох-ть за 3 года | 6.32% | 11.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.96% | 15.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.27% | 13.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 14.64% | 12.86% |
| Макс. просадка | -58.38% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OAKGX и SWPPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и SWPPX
С начала года, OAKGX показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.27% против 13.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и SWPPX
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и SWPPX
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SWPPX в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 4.07% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.96% | 7.60% | 1.21% | 2.97% | 7.25% | 4.35% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.18% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и SWPPX
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -58.38%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и SWPPX
Oakmark Global Fund (OAKGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.02% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.