Сравнение OAKGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKGX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | -5.60% | 21.19% | 2.53% | 17.36% | -16.86% | 30.47% | 9.00% | 29.66% | -19.02% | 27.05% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKGX показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.49% против 14.04% соответственно.
OAKGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 9.49%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и SWPPX
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
OAKGX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
OAKGX
SWPPX
Сравнение OAKGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKGX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.49 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.52 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 7.29 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.77 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между OAKGX и SWPPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и SWPPX
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что сопоставимо с доходностью SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.17% | 1.11% | 1.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.80% | 7.50% | 1.07% | 2.87% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и SWPPX
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.43% | -55.06% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.10% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -24.51% | -7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -33.80% | -11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -6.26% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -10.00% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.52% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и SWPPX
Oakmark Global Fund (OAKGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 5.25% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.36% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 9.55% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 18.32% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 16.94% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 18.21% | +2.46% |