PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Oakmark Global Fund (OAKGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Oakmark Global Fund (OAKGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4138388305

CUSIP

413838830

Эмитент

Oakmark

Дата выпуска

3 авг. 1999 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия OAKGX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

Популярные сравнения:
OAKGX с SPY OAKGX с IHF OAKGX с VOO OAKGX с SWPPX OAKGX с VOOV OAKGX с ARKK OAKGX с VHGEX
Популярные сравнения:
OAKGX с SPY OAKGX с IHF OAKGX с VOO OAKGX с SWPPX OAKGX с VOOV OAKGX с ARKK OAKGX с VHGEX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Oakmark Global Fund (OAKGX) показал доход в 7.21% с начала года и 8.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OAKGX составила 2.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

OAKGX

С начала года

7.21%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

3.70%

1 год

8.04%

3 года

5.33%

5 лет

10.20%

10 лет

2.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OAKGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.21%1.81%-2.55%-1.73%4.51%7.21%
2024-2.21%2.10%4.51%-4.32%3.21%-1.78%3.93%1.66%1.77%-3.51%1.30%-3.61%2.53%
202312.85%-3.34%1.34%1.11%-3.66%7.04%2.97%-3.29%-5.02%-5.80%7.38%3.55%14.18%
2022-1.07%-3.99%-0.55%-8.39%2.86%-9.23%6.17%-5.54%-11.84%9.04%11.54%-4.32%-16.86%
2021-0.22%7.59%3.44%4.45%3.80%-1.79%0.32%-0.03%-3.61%5.12%-5.96%-3.02%9.57%
2020-4.26%-9.14%-25.13%12.13%4.99%2.71%3.63%8.84%-5.21%0.16%22.12%5.83%9.00%
201911.05%3.87%-2.40%7.14%-9.73%7.85%-0.07%-3.41%3.23%4.54%2.09%1.39%26.61%
20186.55%-5.10%-3.64%0.46%-0.06%-0.71%3.76%-2.22%-1.35%-8.07%-0.14%-19.63%-28.27%
20173.81%2.85%0.77%2.68%1.10%0.48%3.59%0.06%5.15%1.60%0.66%-4.79%19.10%
2016-10.44%-4.24%8.13%2.86%-0.66%-5.72%5.53%3.33%-0.19%0.72%3.65%3.09%4.64%
2015-4.52%7.65%-0.63%1.11%0.27%-2.22%0.54%-7.41%-4.15%9.22%-0.10%-4.65%-6.03%
2014-3.05%4.21%0.66%-0.13%2.16%1.37%-2.68%1.91%-3.53%0.00%3.30%-5.83%-2.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OAKGX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OAKGX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Global Fund (OAKGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Oakmark Global Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.45
  • За 5 лет: 0.51
  • За 10 лет: 0.12
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oakmark Global Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.39$1.40$0.22$3.21$0.05$1.09$3.48$2.49$0.30$0.78$2.10

Дивидендный доход

1.11%1.19%4.35%0.75%9.25%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%7.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Global Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$1.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.21$3.21
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.48$3.48
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.49$2.49
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2014$2.10$2.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Oakmark Global Fund показал максимальную просадку в 63.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1047 торговых сессий.

Текущая просадка Oakmark Global Fund составляет 6.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.18%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.10477 мая 2013 г.1400
-52.55%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.23324 февр. 2021 г.774
-36.25%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.———
-31.95%20 мая 2002 г.999 окт. 2002 г.1645 июн. 2003 г.263
-30.54%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.30326 апр. 2017 г.708
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...