- ISIN
- US4138388305
- CUSIP
- 413838830
- Эмитент
- Oakmark
- Дата выпуска
- 3 авг. 1999 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OAKGX
Oakmark Global Fund (OAKGX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции OAKGX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OAKGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,418.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oakmark Global Fund (OAKGX) показал доход в 4.02% с начала года и 13.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OAKGX составила 10.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Oakmark Global Fund
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 4.02%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 10.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OAKGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 авг. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OAKGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.07% | 0.65% | -9.00% | 5.29% | 2.57% | -0.10% | 2.14% | 4.02% | |||||
| 2025 | 5.21% | 1.81% | -2.55% | -1.73% | 4.45% | 3.23% | -0.64% | 3.32% | 1.40% | -0.40% | 0.80% | 4.83% | 21.19% |
| 2024 | -2.21% | 2.10% | 4.51% | -4.32% | 3.21% | -1.78% | 3.93% | 1.65% | 1.77% | -3.51% | 1.30% | -3.61% | 2.53% |
| 2023 | 12.85% | -3.34% | 1.34% | 1.11% | -3.66% | 7.04% | 2.97% | -3.30% | -5.02% | -5.80% | 7.38% | 6.43% | 17.36% |
| 2022 | -1.07% | -3.99% | -0.55% | -8.39% | 2.86% | -9.23% | 6.17% | -5.54% | -11.84% | 9.04% | 11.54% | -4.32% | -16.86% |
| 2021 | -0.22% | 7.59% | 3.44% | 4.45% | 3.80% | -1.79% | 0.32% | -0.03% | -3.61% | 5.12% | -5.96% | 15.47% | 30.47% |
Метрики бенчмарка
Oakmark Global Fund has an annualized alpha of 3.96%, beta of 0.84, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 04, 1999.
- This fund captured 115.87% of S&P 500 Index gains and 102.40% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.96% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.96%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 115.87%
- Участие в снижении
- 102.40%
Комиссия
Комиссия OAKGX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OAKGX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Global Fund (OAKGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.24 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 9.71 | -5.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Global Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.39 | $1.40 | $0.22 | $6.24 | $0.05 | $1.09 | $3.48 | $2.49 | $0.30 | $0.78 |
Дивидендный доход | 1.07% | 1.11% | 1.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.80% | 7.50% | 1.07% | 2.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Global Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.24 | $6.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oakmark Global Fund показал максимальную просадку в 60.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.
Текущая просадка Oakmark Global Fund составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.43%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 11mo | 5y 3moокт. 2007 г. - февр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.14%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 5d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.95%окт. 2002 г. | 4mo 22d | 7mo 29d | 1y 16dмай 2002 г. - июнь 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-31.54%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 12mo | 2y 8moянв. 2022 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.94%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 11mo 19d | 1y 8moмай 2015 г. - янв. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| OAKGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.43% | -56.78% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -9.10% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | -18.90% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -25.43% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -33.92% | -11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.00% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -10.70% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.09% | +1.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OAKGX
Добавьте Oakmark Global Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OAKGX