- ISIN
- US4138388305
- CUSIP
- 413838830
- Эмитент
- Oakmark
- Дата выпуска
- 3 авг. 1999 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OAKGX
Oakmark Global Fund (OAKGX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции OAKGX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OAKGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,317.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oakmark Global Fund (OAKGX) показал доход в 1.84% с начала года и 14.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OAKGX составила 10.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Oakmark Global Fund
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 10.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность OAKGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 авг. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OAKGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.07% | 0.65% | -9.00% | 5.29% | 2.57% | -0.10% | 1.84% | ||||||
| 2025 | 5.21% | 1.81% | -2.55% | -1.73% | 4.45% | 3.23% | -0.64% | 3.32% | 1.40% | -0.40% | 0.80% | 4.83% | 21.19% |
| 2024 | -2.21% | 2.10% | 4.51% | -4.32% | 3.21% | -1.78% | 3.93% | 1.65% | 1.77% | -3.51% | 1.30% | -3.61% | 2.53% |
| 2023 | 12.85% | -3.34% | 1.34% | 1.11% | -3.66% | 7.04% | 2.97% | -3.30% | -5.02% | -5.80% | 7.38% | 6.43% | 17.36% |
| 2022 | -1.07% | -3.99% | -0.55% | -8.39% | 2.86% | -9.23% | 6.17% | -5.54% | -11.84% | 9.04% | 11.54% | -4.32% | -16.86% |
| 2021 | -0.22% | 7.59% | 3.44% | 4.45% | 3.80% | -1.79% | 0.32% | -0.03% | -3.61% | 5.12% | -5.96% | 15.47% | 30.47% |
Метрики бенчмарка
Oakmark Global Fund has an annualized alpha of 3.85%, beta of 0.84, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 1999.
- This fund captured 114.82% of S&P 500 Index gains and 102.03% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.85% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.85%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 114.82%
- Участие в снижении
- 102.03%
Комиссия
Комиссия OAKGX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OAKGX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Global Fund (OAKGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OAKGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.98 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 13.78 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Global Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.39 | $1.40 | $0.22 | $6.24 | $0.05 | $1.09 | $3.48 | $2.49 | $0.30 | $0.78 |
Дивидендный доход | 1.09% | 1.11% | 1.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.80% | 7.50% | 1.07% | 2.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Global Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.24 | $6.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oakmark Global Fund показал максимальную просадку в 60.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.
Текущая просадка Oakmark Global Fund составляет 2.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.43%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 11mo | 5y 3moокт. 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -45.14%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 5d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -31.95%окт. 2002 г. | 4mo 22d | 7mo 29d | 1y 16dмай 2002 г. - июнь 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.54%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 12mo | 2y 8moянв. 2022 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.94%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 11mo 19d | 1y 8moмай 2015 г. - янв. 2017 г. |
Показатели просадок
| OAKGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.43% | -56.78% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -9.10% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | -18.90% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -25.43% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -33.92% | -11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -0.33% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -10.72% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 1.97% | +1.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OAKGX
Добавьте Oakmark Global Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OAKGX