Сравнение OAKGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKGX или SPY.
Корреляция
Корреляция между OAKGX и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и SPY
Основные характеристики
OAKGX:
0.71
SPY:
1.81
OAKGX:
1.04
SPY:
2.43
OAKGX:
1.13
SPY:
1.33
OAKGX:
0.52
SPY:
2.74
OAKGX:
2.72
SPY:
11.36
OAKGX:
3.33%
SPY:
2.03%
OAKGX:
12.82%
SPY:
12.74%
OAKGX:
-63.18%
SPY:
-55.19%
OAKGX:
-9.28%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, OAKGX показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.50% против 13.17% соответственно.
OAKGX
4.45%
4.41%
5.55%
8.17%
4.05%
2.50%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и SPY
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKGX и SPY
OAKGX
SPY
Сравнение OAKGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и SPY
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.14% | 1.19% | 1.65% | 0.75% | 0.97% | 0.16% | 1.38% | 1.24% | 0.92% | 1.07% | 1.14% | 1.21% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и SPY
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и SPY
Oakmark Global Fund (OAKGX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.