Сравнение OAKGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKGX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | -5.09% | 21.19% | 2.53% | 17.36% | -16.86% | 30.47% | 9.00% | 29.66% | -19.02% | 27.05% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.55% против 14.11% соответственно.
OAKGX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 9.55%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и SPY
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
OAKGX vs. SPY — Ранг доходности на риск
OAKGX
SPY
Сравнение OAKGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKGX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.92 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.45 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.51 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 7.11 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.92 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между OAKGX и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и SPY
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.17% | 1.11% | 1.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.80% | 7.50% | 1.07% | 2.87% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и SPY
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.43% | -55.19% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -8.88% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -24.50% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -33.72% | -11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -5.44% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -9.09% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.57% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и SPY
Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 4.99%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.28% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 9.49% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 19.06% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 17.05% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 17.92% | +2.74% |