Сравнение OAKGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKGX или SPY.
Основные характеристики
| OAKGX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.95% | 19.17% |
| Дох-ть за 1 год | 7.47% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 4.50% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.34% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.90% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 14.58% | 12.62% |
| Макс. просадка | -58.38% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.81% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между OAKGX и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и SPY
С начала года, OAKGX показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.90% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и SPY
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и SPY
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 4.18% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.96% | 7.60% | 1.21% | 2.97% | 7.25% | 4.35% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и SPY
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -58.38%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и SPY
Oakmark Global Fund (OAKGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.89% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.