PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKGX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OAKGX и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение OAKGX с SPY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKGX или SPY.

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKGX:

0.43

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

OAKGX:

0.63

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

OAKGX:

1.09

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

OAKGX:

0.31

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

OAKGX:

1.61

SPY:

2.57

Индекс Язвы

OAKGX:

3.96%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

OAKGX:

17.79%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

OAKGX:

-63.18%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

OAKGX:

-6.93%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.44% против 12.73% соответственно.

OAKGX

С начала года

7.15%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

3.28%

1 год

6.61%

3 года

5.42%

5 лет

10.19%

10 лет

2.44%

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-1.56%

1 год

13.18%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий OAKGX и SPY

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKGX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKGX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и SPY

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.11%1.19%4.35%0.75%9.25%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%7.18%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и SPY

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и SPY

Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 4.28%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...