PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKGX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKGX с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKGX или SPY.

Корреляция

Корреляция между OAKGX и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
353.80%
547.09%
OAKGX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKGX:

0.17

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

OAKGX:

0.36

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

OAKGX:

1.05

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

OAKGX:

0.15

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

OAKGX:

0.73

SPY:

2.26

Индекс Язвы

OAKGX:

4.14%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

OAKGX:

17.73%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

OAKGX:

-63.18%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

OAKGX:

-11.41%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.93% против 11.99% соответственно.

OAKGX

С начала года

1.99%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-1.54%

1 год

4.09%

5 лет

11.62%

10 лет

1.93%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OAKGX и SPY

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
График комиссии OAKGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OAKGX: 1.11%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKGX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKGX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OAKGX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OAKGX: 0.17
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино OAKGX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OAKGX: 0.36
SPY: 0.86
Коэффициент Омега OAKGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OAKGX: 1.05
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара OAKGX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OAKGX: 0.15
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина OAKGX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OAKGX: 0.73
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.51
OAKGX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и SPY

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.19%1.65%0.75%0.97%0.16%1.38%1.24%0.92%1.07%1.14%1.21%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и SPY

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.41%
-9.89%
OAKGX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и SPY

Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 12.48%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.48%
15.12%
OAKGX
SPY