PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKGX с ARKK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и ARK Innovation ETF (ARKK).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKGX и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.87%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 9.55% против 14.27% соответственно.

OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-23.16%
1 год
39.49%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPXOAKGX с CGDG
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий OAKGX и ARKK

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

OAKGX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.93

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.56

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.39

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

3.54

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.93

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.23

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.32

+0.15

Корреляция

Корреляция между OAKGX и ARKK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и ARKK

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и ARKK

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKGXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-80.97%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-31.35%

+19.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-77.23%

+45.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-80.97%

+35.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-55.61%

+46.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-29.82%

+20.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

12.27%

-8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и ARKK

Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 4.99%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKGXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

11.92%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

27.61%

-17.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

42.55%

-24.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

46.37%

-27.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

40.10%

-19.44%