PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKGX с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKGX с ARKK

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и ARK Innovation ETF (ARKK).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKGX или ARKK.

Корреляция

Корреляция между OAKGX и ARKK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.67%
177.30%
OAKGX
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKGX:

0.17

ARKK:

0.37

Коэф-т Сортино

OAKGX:

0.36

ARKK:

0.82

Коэф-т Омега

OAKGX:

1.05

ARKK:

1.10

Коэф-т Кальмара

OAKGX:

0.15

ARKK:

0.22

Коэф-т Мартина

OAKGX:

0.73

ARKK:

1.27

Индекс Язвы

OAKGX:

4.14%

ARKK:

12.81%

Дневная вол-ть

OAKGX:

17.73%

ARKK:

44.14%

Макс. просадка

OAKGX:

-63.18%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

OAKGX:

-11.41%

ARKK:

-66.89%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 1.93% против 10.09% соответственно.

OAKGX

С начала года

1.99%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-1.54%

1 год

4.09%

5 лет

11.62%

10 лет

1.93%

ARKK

С начала года

-10.16%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

6.99%

1 год

16.95%

5 лет

-0.14%

10 лет

10.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OAKGX и ARKK

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
График комиссии OAKGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OAKGX: 1.11%
ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKK: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKGX и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKGX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKGX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OAKGX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OAKGX: 0.17
ARKK: 0.37
Коэффициент Сортино OAKGX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OAKGX: 0.36
ARKK: 0.82
Коэффициент Омега OAKGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OAKGX: 1.05
ARKK: 1.10
Коэффициент Кальмара OAKGX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OAKGX: 0.15
ARKK: 0.22
Коэффициент Мартина OAKGX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OAKGX: 0.73
ARKK: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.37
OAKGX
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и ARKK

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.19%1.65%0.75%0.97%0.16%1.38%1.24%0.92%1.07%1.14%1.21%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и ARKK

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.41%
-66.89%
OAKGX
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и ARKK

Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 12.48%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.48%
23.46%
OAKGX
ARKK