PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKGX с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAKGX (Oakmark Global Fund) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both funds - OAKGX is a Global Equities fund managed by Oakmark, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, OAKGX returned 10.05%/yr vs 14.98%/yr for ARKK. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKGX charges 1.11%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 10.05% против 14.98% соответственно.

OAKGX

1 день
-1.00%
1 месяц
2.39%
С начала года
1.84%
6 месяцев
5.59%
1 год
14.67%
3 года*
10.07%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.05%

ARKK

1 день
-6.97%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-9.06%
1 год
32.17%
3 года*
20.73%
5 лет*
-7.16%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKGX и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.84%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%
ARKK
ARK Innovation ETF		-3.16%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between OAKGX and ARKK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.56

The correlation between OAKGX and ARKK shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с VHGEXOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с CGDGOAKGX с SWPPX
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

OAKGX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.87

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.39

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.03

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

2.28

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.87

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.16

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.15

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и ARKK

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKGXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-80.97%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-31.35%

+19.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-39.56%

+23.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-77.23%

+45.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-80.97%

+35.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-51.77%

+49.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-30.13%

+20.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

14.14%

-10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и ARKK

Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 3.33%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKGXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

11.30%

-7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

26.00%

-16.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

37.11%

-23.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

46.38%

-27.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

40.32%

-19.66%

Сравнение комиссий OAKGX и ARKK

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и ARKK

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.09%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%

Часто задаваемые вопросы

OAKGX and ARKK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.30%) compared to OAKGX (3.33%). In terms of maximum drawdown, OAKGX dropped -60.43% vs ARKK's -80.97%.

OAKGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKGX и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор