Сравнение OAKGX с VHGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и VHGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKGX и VHGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | -5.60% | 21.19% | 2.53% | 17.36% | -16.86% | 30.47% | 9.00% | 29.66% | -19.02% | 27.05% |
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | -4.91% | 21.22% | 13.41% | 23.52% | -22.72% | 13.06% | 22.38% | 28.73% | -9.15% | 27.80% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKGX показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у VHGEX с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.69% соответственно.
OAKGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 9.49%
VHGEX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и VHGEX
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VHGEX в 0.45%.
Доходность на риск
OAKGX vs. VHGEX — Ранг доходности на риск
OAKGX
VHGEX
Сравнение OAKGX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKGX | VHGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.94 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.44 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.53 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 5.49 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKGX | VHGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.94 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между OAKGX и VHGEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и VHGEX
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VHGEX в 13.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.17% | 1.11% | 1.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.80% | 7.50% | 1.07% | 2.87% |
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 13.02% | 12.38% | 4.24% | 1.15% | 11.32% | 10.90% | 2.88% | 6.20% | 8.45% | 1.29% | 1.51% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и VHGEX
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и VHGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKGX | VHGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.43% | -64.81% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -11.92% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -33.02% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -33.23% | -11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -8.17% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -10.00% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.37% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и VHGEX
Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 5.25%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKGX | VHGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.80% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 11.72% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 19.46% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 18.24% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 18.00% | +2.67% |