PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с VHGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKGX с VHGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKGX и VHGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.60%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		-5.64%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OAKGX показывает доходность -5.60%, а VHGEX немного ниже – -5.64%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.60% соответственно.

OAKGX

1 день
2.36%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-1.64%
1 год
9.66%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.85%
10 лет*
9.49%

VHGEX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-4.28%
1 год
17.22%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.58%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

Vanguard Global Equity Fund

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с SWPPXOAKGX с CGDG
Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWELXVHGEX с SPY

Сравнение комиссий OAKGX и VHGEX

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VHGEX в 0.45%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund

Доходность на риск

OAKGX vs. VHGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXVHGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.91

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.40

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.41

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

5.12

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. VHGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VHGEX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXVHGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.91

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между OAKGX и VHGEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и VHGEX

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VHGEX в 13.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		13.12%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и VHGEX

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и VHGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKGXVHGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-64.81%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.10%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-33.02%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-33.23%

-11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-8.87%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-10.00%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.33%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и VHGEX

Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 5.25%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKGXVHGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.96%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.70%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

19.45%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

18.25%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

18.00%

+2.67%