Сравнение OAKGX с VHGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKGX или VHGEX.
Основные характеристики
| OAKGX | VHGEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.68% | 15.07% |
| Дох-ть за 1 год | 11.50% | 26.18% |
| Дох-ть за 3 года | 6.32% | 3.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.96% | 10.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.27% | 9.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 14.64% | 14.46% |
| Макс. просадка | -58.38% | -64.62% |
| Текущая просадка | -0.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OAKGX и VHGEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и VHGEX
С начала года, OAKGX показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у VHGEX с доходностью 15.07%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 7.27% против 9.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и VHGEX
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VHGEX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKGX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и VHGEX
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VHGEX в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 4.07% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.96% | 7.60% | 1.21% | 2.97% | 7.25% | 4.35% |
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 1.00% | 1.15% | 11.32% | 10.90% | 2.88% | 6.20% | 8.45% | 1.29% | 1.51% | 1.71% | 1.56% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и VHGEX
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -58.38%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и VHGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и VHGEX
Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.