PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKGX с CGDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAKGX (Oakmark Global Fund) and CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, OAKGX returned 14.67% vs 14.45% for CGDG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKGX charges 1.11%/yr vs 0.47%/yr for CGDG.

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у CGDG с доходностью 4.17%.

OAKGX

1 день
-1.00%
1 месяц
2.39%
С начала года
1.84%
6 месяцев
5.59%
1 год
14.67%
3 года*
10.07%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.05%

CGDG

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.62%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.20%
1 год
14.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKGX и CGDG

2026 (YTD)202520242023
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.84%21.19%2.53%7.59%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		4.17%22.74%11.52%9.54%

Correlation

The correlation between OAKGX and CGDG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between OAKGX and CGDG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с VHGEXOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с SWPPX
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB

Доходность на риск

OAKGX vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXCGDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.36

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.91

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.88

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

7.25

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDG равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXCGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.36

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.49

-1.01

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и CGDG

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и CGDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKGXCGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-10.52%

-49.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-7.72%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.17%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-1.32%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.00%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и CGDG

Oakmark Global Fund (OAKGX) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) имеют волатильность 3.33% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKGXCGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.19%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.35%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

10.71%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

12.17%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

12.17%

+8.49%

Сравнение комиссий OAKGX и CGDG

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии CGDG в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и CGDG

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CGDG в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.89%1.95%2.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.09%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%

Часто задаваемые вопросы

OAKGX and CGDG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKGX has higher volatility (3.33%) compared to CGDG (3.19%). In terms of maximum drawdown, OAKGX dropped -60.43% vs CGDG's -10.52%.

CGDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKGX и CGDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор