Сравнение OAKGX с CGDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и CGDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKGX и CGDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | -5.60% | 21.19% | 2.53% | 7.59% |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.66% | 22.74% | 11.52% | 9.54% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKGX показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у CGDG с доходностью 1.66%.
OAKGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 9.49%
CGDG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и CGDG
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии CGDG в 0.47%.
Доходность на риск
OAKGX vs. CGDG — Ранг доходности на риск
OAKGX
CGDG
Сравнение OAKGX c CGDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKGX | CGDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.31 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.87 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.91 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 8.55 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKGX | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.31 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.51 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между OAKGX и CGDG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и CGDG
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности CGDG в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.17% | 1.11% | 1.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.80% | 7.50% | 1.07% | 2.87% |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.94% | 1.95% | 2.15% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и CGDG
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и CGDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKGX | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.43% | -10.52% | -49.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -8.04% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -4.53% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -1.29% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.21% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и CGDG
Oakmark Global Fund (OAKGX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKGX | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.62% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 8.28% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 14.10% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 12.21% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 12.21% | +8.46% |