Сравнение OAKGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKGX или VOO.
Основные характеристики
| OAKGX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.68% | 20.99% |
| Дох-ть за 1 год | 11.50% | 31.67% |
| Дох-ть за 3 года | 6.32% | 11.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.96% | 15.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.27% | 13.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 14.64% | 12.74% |
| Макс. просадка | -58.38% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OAKGX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и VOO
С начала года, OAKGX показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 20.99%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.27% против 13.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и VOO
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и VOO
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 4.07% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.96% | 7.60% | 1.21% | 2.97% | 7.25% | 4.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и VOO
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -58.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и VOO
Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.02% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.