Сравнение OAKGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | -5.09% | 21.19% | 2.53% | 17.36% | -16.86% | 30.47% | 9.00% | 29.66% | -19.02% | 27.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.55% против 14.19% соответственно.
OAKGX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 9.55%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и VOO
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
OAKGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
OAKGX
VOO
Сравнение OAKGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.98 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.49 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.53 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 7.13 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.98 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.71 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между OAKGX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и VOO
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.17% | 1.11% | 1.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.80% | 7.50% | 1.07% | 2.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и VOO
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.43% | -33.99% | -26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -8.90% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -24.52% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -33.99% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -5.44% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -3.72% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.57% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и VOO
Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.27% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 9.46% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 18.11% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 16.81% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 17.98% | +2.68% |