Сравнение OAKGX с IHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и IHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKGX и IHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | -5.60% | 21.19% | 2.53% | 17.36% | -16.86% | 30.47% | 9.00% | 29.66% | -19.02% | 27.05% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKGX показывает доходность -5.60%, что значительно выше, чем у IHF с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции OAKGX превзошли акции IHF по среднегодовой доходности: 9.49% против 6.59% соответственно.
OAKGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 9.49%
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и IHF
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IHF в 0.43%.
Доходность на риск
OAKGX vs. IHF — Ранг доходности на риск
OAKGX
IHF
Сравнение OAKGX c IHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKGX | IHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | -0.79 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | -0.91 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.77 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -1.40 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKGX | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.79 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.14 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.32 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между OAKGX и IHF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и IHF
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IHF в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.17% | 1.11% | 1.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.80% | 7.50% | 1.07% | 2.87% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и IHF
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, примерно равная максимальной просадке IHF в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и IHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKGX | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.43% | -58.42% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -25.16% | +12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -29.85% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -35.23% | -9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -26.81% | +17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -10.59% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 13.78% | -10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и IHF
Oakmark Global Fund (OAKGX) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеют волатильность 5.25% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKGX | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.01% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 15.73% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 24.20% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 18.90% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 20.94% | -0.27% |