PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OAKGX с IHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и IHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKGX и IHF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKGX
Oakmark Global Fund
-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
-11.07%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%17.67%22.34%9.56%25.45%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у IHF с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции OAKGX превзошли акции IHF по среднегодовой доходности: 9.55% против 6.68% соответственно.


OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%

IHF

1 день
0.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-14.20%
1 год
-18.64%
3 года*
-4.79%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Oakmark Global Fund

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Сравнение комиссий OAKGX и IHF

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IHF в 0.43%.


Доходность на риск

OAKGX vs. IHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

IHF
Ранг доходности на риск IHF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c IHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OAKGXIHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

-0.77

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

-0.88

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.87

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.73

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

-1.33

+4.20

OAKGX vs. IHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа IHF равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и IHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OAKGXIHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.77

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.13

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.13

Корреляция

Корреляция между OAKGX и IHF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и IHF

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IHF в 1.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund
1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
1.25%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и IHF

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, примерно равная максимальной просадке IHF в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и IHF.


Загрузка...

Показатели просадок


OAKGXIHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-58.42%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-25.16%

+13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-29.85%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-35.23%

-9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-26.20%

+17.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-10.60%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

13.84%

-10.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и IHF

Oakmark Global Fund (OAKGX) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеют волатильность 4.99% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OAKGXIHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.01%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

15.75%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

24.22%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

18.90%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

20.93%

-0.27%