Сравнение OAKGX с IHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKGX или IHF.
Основные характеристики
| OAKGX | IHF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.68% | 9.83% |
| Дох-ть за 1 год | 11.50% | 19.23% |
| Дох-ть за 3 года | 6.32% | 7.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.96% | 15.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.27% | 15.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 14.64% | 13.64% |
| Макс. просадка | -58.38% | -58.83% |
| Текущая просадка | -0.25% | -1.94% |
Корреляция
Корреляция между OAKGX и IHF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и IHF
С начала года, OAKGX показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у IHF с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям IHF по среднегодовой доходности: 7.27% против 15.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и IHF
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IHF в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKGX c IHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и IHF
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности IHF в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 4.07% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.96% | 7.60% | 1.21% | 2.97% | 7.25% | 4.35% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 0.74% | 0.79% | 1.27% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% | 0.18% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и IHF
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -58.38%, примерно равная максимальной просадке IHF в -58.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и IHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и IHF
Oakmark Global Fund (OAKGX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.