PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKGX с IHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OAKGX и IHF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение OAKGX с IHF

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKGX или IHF.

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и IHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKGX:

0.27

IHF:

-0.57

Коэф-т Сортино

OAKGX:

0.36

IHF:

-0.73

Коэф-т Омега

OAKGX:

1.05

IHF:

0.90

Коэф-т Кальмара

OAKGX:

0.14

IHF:

-0.64

Коэф-т Мартина

OAKGX:

0.74

IHF:

-1.36

Индекс Язвы

OAKGX:

4.04%

IHF:

9.78%

Дневная вол-ть

OAKGX:

17.82%

IHF:

21.21%

Макс. просадка

OAKGX:

-63.18%

IHF:

-58.82%

Текущая просадка

OAKGX:

-8.27%

IHF:

-20.68%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у IHF с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям IHF по среднегодовой доходности: 2.35% против 6.50% соответственно.

OAKGX

С начала года

5.61%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

1.68%

1 год

4.42%

3 года

6.52%

5 лет

11.09%

10 лет

2.35%

IHF

С начала года

-3.53%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-11.26%

3 года

-3.16%

5 лет

4.43%

10 лет

6.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Сравнение комиссий OAKGX и IHF

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IHF в 0.43%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKGX и IHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKGX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
IHF
Ранг риск-скорректированной доходности IHF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKGX c IHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа IHF равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и IHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и IHF

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности IHF в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.13%1.19%4.35%0.75%9.25%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%7.18%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		0.90%0.86%1.18%1.27%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%0.18%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и IHF

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки IHF в -58.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и IHF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и IHF

Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 3.93%, в то время как у iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...