PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKBX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKBX с VBIAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKBX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-3.09%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%14.43%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.02%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью -2.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OAKBX имеют среднегодовую доходность 8.76%, а акции VBIAX немного впереди с 9.02%.

OAKBX

1 день
0.05%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.98%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.76%

VBIAX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-0.60%
1 год
12.52%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с FPURXOAKBX с VWIAX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий OAKBX и VBIAX

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

OAKBX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKBX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKBXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.15

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.71

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.72

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

7.99

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKBX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VBIAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKBXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.15

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.61

+0.24

Корреляция

Корреляция между OAKBX и VBIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и VBIAX

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VBIAX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.28%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.71%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и VBIAX

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKBXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-35.90%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-5.83%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-21.53%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-22.78%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-3.69%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.47%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.68%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и VBIAX

Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.15%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKBXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.72%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

6.21%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

11.39%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

11.04%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

11.18%

+1.87%