Сравнение OAKBX с OANMX
OAKBX (Oakmark Equity and Income Fund) and OANMX (Oakmark Fund Institutional Class) are both mutual funds - OAKBX is a Diversified Portfolio fund managed by Oakmark, while OANMX is a Large Cap Value Equities fund managed by Oakmark. Over the past 5 years, OAKBX returned 6.15%/yr vs 9.63%/yr for OANMX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. OAKBX charges 0.83%/yr vs 0.68%/yr for OANMX.
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и OANMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у OANMX с доходностью -0.57%.
OAKBX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.00%
OANMX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAKBX и OANMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 0.96% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 13.79% |
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | -0.57% | 14.38% | 16.28% | 31.21% | -13.18% | 34.87% | 13.09% | 27.35% | -12.62% | 15.96% |
Correlation
The correlation between OAKBX and OANMX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between OAKBX and OANMX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKBX vs. OANMX — Ранг доходности на риск
OAKBX
OANMX
Сравнение OAKBX c OANMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKBX | OANMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.80 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 4.58 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKBX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.95 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.59 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и OANMX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки OANMX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и OANMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKBX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -40.08% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -6.93% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.91% | -17.01% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -23.55% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -3.12% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -5.58% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.71% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и OANMX
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 2.56%, в то время как у Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OANMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKBX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 3.62% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 9.58% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 13.16% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 18.31% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 20.65% | -7.60% |
Сравнение комиссий OAKBX и OANMX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии OANMX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и OANMX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности OANMX в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.19% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.15% | 1.14% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 1.94% | 0.33% | 8.53% | 8.37% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, OAKBX and OANMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OANMX has higher volatility (3.62%) compared to OAKBX (2.56%). In terms of maximum drawdown, OAKBX dropped -31.31% vs OANMX's -40.08%.
OAKBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OAKBX и OANMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор