PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKBX с OANMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKBX с OANMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX).

OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и OANMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKBX и OANMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-3.09%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%13.79%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.76%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у OANMX с доходностью -2.76%.

OAKBX

1 день
0.05%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.98%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.76%

OANMX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
2.29%
1 год
9.09%
3 года*
16.20%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

Oakmark Fund Institutional Class

Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с FPURXOAKBX с VWIAX
Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX

Сравнение комиссий OAKBX и OANMX

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии OANMX в 0.68%.

OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class

Доходность на риск

OAKBX vs. OANMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKBX c OANMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKBXOANMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.53

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.86

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.74

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

2.92

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKBX vs. OANMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OANMX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и OANMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKBXOANMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.59

+0.26

Корреляция

Корреляция между OAKBX и OANMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и OANMX

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности OANMX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.28%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и OANMX

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки OANMX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и OANMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKBXOANMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-40.08%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.41%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-23.55%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.25%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.62%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.39%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и OANMX

Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.15%, в то время как у Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OANMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKBXOANMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.19%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

10.34%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

18.76%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

18.34%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

20.78%

-7.73%