Сравнение OANMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности OANMX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OANMX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | -2.41% | 14.38% | 16.28% | 31.21% | -13.18% | 34.87% | 13.09% | 27.35% | -12.62% | 15.96% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, OANMX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
OANMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и FXAIX
OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
OANMX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
OANMX
FXAIX
Сравнение OANMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OANMX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.97 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.49 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.52 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 7.30 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OANMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.97 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между OANMX и FXAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и FXAIX
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что сопоставимо с доходностью FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.17% | 1.14% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 1.94% | 0.33% | 8.53% | 8.37% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и FXAIX
Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OANMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -33.79% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -12.13% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -24.50% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -6.23% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -3.83% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.53% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и FXAIX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что OANMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OANMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.34% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 9.53% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 18.32% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 16.92% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 18.05% | +2.74% |