Сравнение OANMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OANMX или FXAIX.
Основные характеристики
| OANMX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.50% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 32.85% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 10.41% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.87% | 15.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.89 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.33 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 14.87 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.23% | 12.27% |
| Макс. просадка | -42.36% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.68% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между OANMX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OANMX и FXAIX
С начала года, OANMX показывает доходность 20.50%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и FXAIX
OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OANMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и FXAIX
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.01% | 1.22% | 1.17% | 0.76% | 0.33% | 1.00% | 0.96% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и FXAIX
Максимальная просадка OANMX за все время составила -42.36%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и FXAIX
Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что OANMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.