PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OANMX с VSPVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANMX с VSPVX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX).

OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OANMX или VSPVX.

Корреляция

Корреляция между OANMX и VSPVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OANMX и VSPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OANMX:

0.55

VSPVX:

0.34

Коэф-т Сортино

OANMX:

0.94

VSPVX:

0.70

Коэф-т Омега

OANMX:

1.14

VSPVX:

1.10

Коэф-т Кальмара

OANMX:

0.66

VSPVX:

0.38

Коэф-т Мартина

OANMX:

2.40

VSPVX:

1.31

Индекс Язвы

OANMX:

4.66%

VSPVX:

5.09%

Дневная вол-ть

OANMX:

18.93%

VSPVX:

16.12%

Макс. просадка

OANMX:

-46.51%

VSPVX:

-37.05%

Текущая просадка

OANMX:

-3.34%

VSPVX:

-6.67%

Доходность по периодам

С начала года, OANMX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у VSPVX с доходностью 0.13%.

OANMX

С начала года

2.77%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-1.50%

1 год

10.25%

5 лет

22.37%

10 лет

N/A

VSPVX

С начала года

0.13%

1 месяц

6.61%

6 месяцев

-5.09%

1 год

5.47%

5 лет

16.16%

10 лет

9.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OANMX и VSPVX

OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VSPVX в 0.08%.

OANMX
Oakmark Fund Institutional Class
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OANMX и VSPVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OANMX
Ранг риск-скорректированной доходности OANMX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OANMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
VSPVX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPVX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OANMX c VSPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OANMX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа VSPVX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANMX и VSPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANMX и VSPVX

Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VSPVX в 2.17%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.31%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%0.96%0.66%0.00%0.00%
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		2.17%2.12%1.71%2.21%1.88%2.46%2.11%2.73%2.18%2.30%2.47%

Просадки

Сравнение просадок OANMX и VSPVX

Максимальная просадка OANMX за все время составила -46.51%, что больше максимальной просадки VSPVX в -37.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и VSPVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OANMX и VSPVX

Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что OANMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...