Сравнение OANMX с VSPVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OANMX или VSPVX.
Основные характеристики
| OANMX | VSPVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.50% | 17.76% |
| Дох-ть за 1 год | 32.85% | 27.37% |
| Дох-ть за 3 года | 10.41% | 11.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.87% | 12.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 3.89 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 5.33 | 5.57 |
| Коэф-т Мартина | 14.87 | 17.90 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 13.23% | 10.17% |
| Макс. просадка | -42.36% | -37.05% |
| Текущая просадка | -0.68% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между OANMX и VSPVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OANMX и VSPVX
С начала года, OANMX показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у VSPVX с доходностью 17.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и VSPVX
OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VSPVX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OANMX c VSPVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и VSPVX
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VSPVX в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.01% | 1.22% | 1.17% | 0.76% | 0.33% | 1.00% | 0.96% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 1.93% | 1.71% | 2.21% | 1.88% | 2.46% | 2.11% | 2.73% | 2.18% | 2.30% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и VSPVX
Максимальная просадка OANMX за все время составила -42.36%, что больше максимальной просадки VSPVX в -37.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и VSPVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и VSPVX
Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что OANMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.