PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANMX с VSPVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANMX с VSPVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX).

OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности OANMX и VSPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANMX и VSPVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.76%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		0.12%12.62%11.99%22.39%-5.33%24.80%1.23%31.84%-9.02%14.23%

Доходность по периодам

С начала года, OANMX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у VSPVX с доходностью 0.12%.

OANMX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
2.29%
1 год
9.09%
3 года*
16.20%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—

VSPVX

1 день
0.10%
1 месяц
-3.52%
С начала года
0.12%
6 месяцев
3.05%
1 год
12.53%
3 года*
13.69%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Institutional Class

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX
Часто сравнивают с VSPVX:
VSPVX с BRK-BVSPVX с FXAIXVSPVX с VOOVSPVX с VTSAXVSPVX с VTVVSPVX с SPYVSPVX с VIG

Сравнение комиссий OANMX и VSPVX

OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VSPVX в 0.08%.

OANMX
Oakmark Fund Institutional Class
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

OANMX vs. VSPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VSPVX
Ранг доходности на риск VSPVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPVX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPVX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPVX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANMX c VSPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANMXVSPVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.84

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.26

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.07

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

5.05

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANMX vs. VSPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANMX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VSPVX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANMX и VSPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANMXVSPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.60

-0.01

Корреляция

Корреляция между OANMX и VSPVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANMX и VSPVX

Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VSPVX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%0.00%0.00%
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.35%2.12%1.70%2.21%1.88%2.46%2.12%2.73%2.18%2.30%2.47%

Просадки

Сравнение просадок OANMX и VSPVX

Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки VSPVX в -37.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и VSPVX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANMXVSPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-37.05%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-8.29%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-18.00%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.48%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.11%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.57%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности OANMX и VSPVX

Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что OANMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANMXVSPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.79%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

7.70%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

15.55%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

14.49%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

17.08%

+3.70%