Сравнение OANMX с VEIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OANMX и VEIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OANMX и VEIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | -2.41% | 14.38% | 16.28% | 31.21% | -13.18% | 34.87% | 13.09% | 27.35% | -12.62% | 15.96% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 1.50% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, OANMX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью 1.50%.
OANMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
VEIRX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и VEIRX
OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VEIRX в 0.19%.
Доходность на риск
OANMX vs. VEIRX — Ранг доходности на риск
OANMX
VEIRX
Сравнение OANMX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OANMX | VEIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.06 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.53 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.54 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 6.76 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OANMX | VEIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.06 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между OANMX и VEIRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и VEIRX
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VEIRX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.17% | 1.14% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 1.94% | 0.33% | 8.53% | 8.37% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 10.94% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и VEIRX
Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки VEIRX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и VEIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OANMX | VEIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -54.02% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -10.96% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -15.12% | -8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -5.33% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -6.54% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.49% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и VEIRX
Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что OANMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OANMX | VEIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.67% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 7.86% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 15.05% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 13.92% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 16.30% | +4.49% |