Сравнение OANMX с VIISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OANMX или VIISX.
Основные характеристики
| OANMX | VIISX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.38% | 5.14% |
| Дох-ть за 1 год | 36.18% | 19.38% |
| Дох-ть за 3 года | 10.39% | -6.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.03% | 3.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.86 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 5.29 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 14.75 | 6.78 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 2.85% |
| Дневная вол-ть | 13.23% | 12.78% |
| Макс. просадка | -42.36% | -50.31% |
| Текущая просадка | -0.78% | -22.17% |
Корреляция
Корреляция между OANMX и VIISX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OANMX и VIISX
С начала года, OANMX показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у VIISX с доходностью 5.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и VIISX
OANMX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии VIISX в 1.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OANMX c VIISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и VIISX
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как VIISX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.01% | 1.22% | 1.17% | 0.76% | 0.33% | 1.00% | 0.96% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.35% | 0.95% | 1.99% | 0.72% | 0.86% | 2.75% | 1.37% | 3.64% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и VIISX
Максимальная просадка OANMX за все время составила -42.36%, что меньше максимальной просадки VIISX в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и VIISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и VIISX
Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что OANMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.