Сравнение OANMX с VIISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OANMX и VIISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OANMX и VIISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | -2.76% | 14.38% | 16.28% | 31.21% | -13.18% | 34.87% | 13.09% | 27.35% | -12.62% | 15.96% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -6.32% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.57% |
Доходность по периодам
С начала года, OANMX показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у VIISX с доходностью -6.32%.
OANMX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
VIISX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и VIISX
OANMX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии VIISX в 1.19%.
Доходность на риск
OANMX vs. VIISX — Ранг доходности на риск
OANMX
VIISX
Сравнение OANMX c VIISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OANMX | VIISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.01 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.12 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.05 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | -0.13 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OANMX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.09 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между OANMX и VIISX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и VIISX
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VIISX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.17% | 1.14% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 1.94% | 0.33% | 8.53% | 8.37% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.97% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и VIISX
Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки VIISX в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и VIISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OANMX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -50.31% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -14.94% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -50.31% | +26.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -17.52% | +12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -11.25% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 5.88% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и VIISX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) составляет 4.19%, в то время как у Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что OANMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OANMX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.77% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 9.02% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 14.09% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 16.10% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 15.35% | +5.43% |