Сравнение OANMX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OANMX или SFLNX.
Основные характеристики
| OANMX | SFLNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.50% | 21.10% |
| Дох-ть за 1 год | 32.85% | 30.61% |
| Дох-ть за 3 года | 10.41% | 10.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.87% | 14.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.89 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 5.33 | 5.19 |
| Коэф-т Мартина | 14.87 | 19.68 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 13.23% | 11.25% |
| Макс. просадка | -42.36% | -60.01% |
| Текущая просадка | -0.68% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между OANMX и SFLNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OANMX и SFLNX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OANMX показывает доходность 20.50%, а SFLNX немного выше – 21.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и SFLNX
OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OANMX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и SFLNX
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SFLNX в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.01% | 1.22% | 1.17% | 0.76% | 0.33% | 1.00% | 0.96% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.53% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и SFLNX
Максимальная просадка OANMX за все время составила -42.36%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и SFLNX
Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что OANMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.