PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OANMX с SFLNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANMX с SFLNX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).

OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OANMX или SFLNX.

Корреляция

Корреляция между OANMX и SFLNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OANMX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OANMX:

0.55

SFLNX:

0.53

Коэф-т Сортино

OANMX:

0.94

SFLNX:

0.94

Коэф-т Омега

OANMX:

1.14

SFLNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

OANMX:

0.66

SFLNX:

0.62

Коэф-т Мартина

OANMX:

2.40

SFLNX:

2.41

Индекс Язвы

OANMX:

4.66%

SFLNX:

4.20%

Дневная вол-ть

OANMX:

18.93%

SFLNX:

17.06%

Макс. просадка

OANMX:

-46.51%

SFLNX:

-60.04%

Текущая просадка

OANMX:

-3.34%

SFLNX:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, OANMX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у SFLNX с доходностью 0.83%.

OANMX

С начала года

2.77%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-1.50%

1 год

10.25%

5 лет

22.37%

10 лет

N/A

SFLNX

С начала года

0.83%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-3.36%

1 год

9.02%

5 лет

17.14%

10 лет

8.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OANMX и SFLNX

OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.

OANMX
Oakmark Fund Institutional Class
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OANMX и SFLNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OANMX
Ранг риск-скорректированной доходности OANMX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OANMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFLNX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OANMX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OANMX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLNX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANMX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANMX и SFLNX

Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SFLNX в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.31%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%0.96%0.66%0.00%0.00%0.00%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.77%1.78%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок OANMX и SFLNX

Максимальная просадка OANMX за все время составила -46.51%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OANMX и SFLNX

Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеют волатильность 5.48% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...