PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OANMX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANMX с VTV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard Value ETF (VTV).

OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OANMX или VTV.

Корреляция

Корреляция между OANMX и VTV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OANMX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OANMX:

0.39

VTV:

0.45

Коэф-т Сортино

OANMX:

0.72

VTV:

0.82

Коэф-т Омега

OANMX:

1.10

VTV:

1.11

Коэф-т Кальмара

OANMX:

0.47

VTV:

0.55

Коэф-т Мартина

OANMX:

1.74

VTV:

2.00

Индекс Язвы

OANMX:

4.65%

VTV:

3.96%

Дневная вол-ть

OANMX:

18.64%

VTV:

15.51%

Макс. просадка

OANMX:

-46.51%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

OANMX:

-6.27%

VTV:

-6.53%

Доходность по периодам

С начала года, OANMX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -0.17%.

OANMX

С начала года

-0.34%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-3.28%

1 год

6.91%

5 лет

20.23%

10 лет

N/A

VTV

С начала года

-0.17%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-4.89%

1 год

6.55%

5 лет

14.52%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OANMX и VTV

OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

OANMX
Oakmark Fund Institutional Class
VTV
Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OANMX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OANMX
Ранг риск-скорректированной доходности OANMX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OANMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OANMX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OANMX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANMX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANMX и VTV

Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VTV в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.35%1.34%1.22%1.17%0.76%0.33%1.00%0.96%0.66%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.33%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок OANMX и VTV

Максимальная просадка OANMX за все время составила -46.51%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OANMX и VTV

Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что OANMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...