PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANMX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANMX с VTV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard Value ETF (VTV).

OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности OANMX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANMX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.76%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%
VTV
Vanguard Value ETF		3.71%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%16.37%

Доходность по периодам

С начала года, OANMX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.71%.

OANMX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
2.29%
1 год
9.09%
3 года*
16.20%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.16%
1 месяц
-3.03%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.12%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Institutional Class

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRXOANMX с VSPVX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий OANMX и VTV

OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

OANMX
Oakmark Fund Institutional Class
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

OANMX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANMX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANMXVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.09

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.57

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.48

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

6.62

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANMX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANMX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANMX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANMXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.09

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между OANMX и VTV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANMX и VTV

Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок OANMX и VTV

Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

OANMXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-59.27%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-7.89%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-17.04%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.43%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-7.92%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.53%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности OANMX и VTV

Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что OANMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANMXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.63%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

7.71%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

14.89%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

13.88%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

16.66%

+4.12%