Сравнение OANMX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard Value ETF (VTV).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OANMX или VTV.
Основные характеристики
| OANMX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.50% | 21.21% |
| Дох-ть за 1 год | 32.85% | 30.33% |
| Дох-ть за 3 года | 10.41% | 9.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.87% | 11.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 3.89 | 4.47 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 5.33 | 6.42 |
| Коэф-т Мартина | 14.87 | 20.69 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 13.23% | 10.27% |
| Макс. просадка | -42.36% | -59.27% |
| Текущая просадка | -0.68% | -0.65% |
Корреляция
Корреляция между OANMX и VTV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OANMX и VTV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OANMX показывает доходность 20.50%, а VTV немного выше – 21.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и VTV
OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OANMX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и VTV
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VTV в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.01% | 1.22% | 1.17% | 0.76% | 0.33% | 1.00% | 0.96% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.23% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и VTV
Максимальная просадка OANMX за все время составила -42.36%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и VTV
Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что OANMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.