PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANMX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANMX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OANMX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANMX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.41%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%20.78%

Доходность по периодам

С начала года, OANMX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

OANMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.42%
1 год
10.38%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Institutional Class

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с FXAIXOANMX с SFLNXOANMX с IVVOANMX с VEIRXOANMX с VSPVX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий OANMX и SPY

OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

OANMX
Oakmark Fund Institutional Class
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

OANMX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANMX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANMXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.96

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.49

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.53

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

7.27

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANMX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANMX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANMX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANMXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.96

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между OANMX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANMX и SPY

Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок OANMX и SPY

Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

OANMXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-55.19%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-12.05%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-24.50%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-5.53%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-9.09%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.54%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности OANMX и SPY

Текущая волатильность для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) составляет 4.20%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что OANMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANMXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.35%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

9.50%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

19.06%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

17.06%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

17.92%

+2.87%