Сравнение OANMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OANMX или SPY.
Корреляция
Корреляция между OANMX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OANMX и SPY
Основные характеристики
OANMX:
1.09
SPY:
1.99
OANMX:
1.59
SPY:
2.66
OANMX:
1.19
SPY:
1.37
OANMX:
1.69
SPY:
2.97
OANMX:
4.95
SPY:
13.06
OANMX:
2.83%
SPY:
1.91%
OANMX:
12.90%
SPY:
12.59%
OANMX:
-42.36%
SPY:
-55.19%
OANMX:
-7.21%
SPY:
-2.90%
Доходность по периодам
С начала года, OANMX показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.34%.
OANMX
14.49%
-6.94%
8.00%
14.49%
14.78%
N/A
SPY
25.34%
-2.05%
8.56%
25.34%
14.57%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и SPY
OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OANMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и SPY
OANMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 0.00% | 1.22% | 1.17% | 0.76% | 0.33% | 1.00% | 0.96% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и SPY
Максимальная просадка OANMX за все время составила -42.36%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и SPY
Текущая волатильность для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) составляет 3.65%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что OANMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.