Сравнение OANMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OANMX или SPY.
Основные характеристики
| OANMX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.50% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 32.85% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 10.41% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.87% | 15.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.89 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.33 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 14.87 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.23% | 12.18% |
| Макс. просадка | -42.36% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.68% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между OANMX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OANMX и SPY
С начала года, OANMX показывает доходность 20.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и SPY
OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OANMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и SPY
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.01% | 1.22% | 1.17% | 0.76% | 0.33% | 1.00% | 0.96% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и SPY
Максимальная просадка OANMX за все время составила -42.36%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и SPY
Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что OANMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.