Сравнение OAKBX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и OAKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKBX и OAKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | -3.14% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 14.43% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.81% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 8.76% против 13.47% соответственно.
OAKBX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.76%
OAKMX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и OAKMX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.
Доходность на риск
OAKBX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск
OAKBX
OAKMX
Сравнение OAKBX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKBX | OAKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.72 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 2.84 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKBX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.71 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и OAKMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и OAKMX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности OAKMX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.28% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и OAKMX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и OAKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKBX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -56.19% | +24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -8.42% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -23.68% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -41.43% | +11.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -5.30% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -6.41% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.40% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и OAKMX
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.16%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKBX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 4.18% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 10.34% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 18.76% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 18.34% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 20.42% | -7.37% |