Сравнение OAKBX с OAKGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark Global Fund (OAKGX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и OAKGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKBX и OAKGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | -3.14% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 14.43% |
OAKGX Oakmark Global Fund | -5.60% | 21.19% | 2.53% | 17.36% | -16.86% | 30.47% | 9.00% | 29.66% | -19.02% | 27.05% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у OAKGX с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям OAKGX по среднегодовой доходности: 8.76% против 9.49% соответственно.
OAKBX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.76%
OAKGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и OAKGX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии OAKGX в 1.11%.
Доходность на риск
OAKBX vs. OAKGX — Ранг доходности на риск
OAKBX
OAKGX
Сравнение OAKBX c OAKGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark Global Fund (OAKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKBX | OAKGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.72 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 2.62 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKBX | OAKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.32 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.46 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.47 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и OAKGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и OAKGX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности OAKGX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.28% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.17% | 1.11% | 1.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.80% | 7.50% | 1.07% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и OAKGX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки OAKGX в -60.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и OAKGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKBX | OAKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -60.43% | +29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -12.76% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -31.54% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -45.14% | +14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -9.49% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -9.41% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.51% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и OAKGX
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.16%, в то время как у Oakmark Global Fund (OAKGX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKBX | OAKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 5.25% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 9.86% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 17.80% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 18.51% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 20.67% | -7.62% |